解析 法马一弗伦奇应用的三因素模型包括市场指数、公司的规模和市价比率。账面市值比因子(HML)衡量的是市价比率的差异而市值因子(SMB)衡量的是规模的差异。法马一弗伦奇模型表述如下: E(Ri)一rf=ai+bi×[E(rm)一rf]+si×E(SMB)+hi(HML) bi、si、hi系数代表了股票对三个因子的敏感度。
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