交易内容：以0.0269元的价格买入10张行权价为3.4元当月到期的认沽期权，权利金支出约占其净资产的0.78%。后续情况：沪深300ETF在1月18日进行了每份0.069元的分红，期权行权价由3.4元调整为3.329元，合约单位由10000调整为10214。至1月22日，沪深300ETF跌至3.275元（含分红），下跌5.2%，认沽期权合约价...
对于期权交易者来讲,在震荡行情中争取Theta收益是一个不错的选择,可以采用期权Delta中性双卖策略获取稳定的收益,我们以沪深300指数期权为例,先看图: 分别采取虚1档、虚2档和虚3档行权价,实现按日动态Delta对冲,以牺牲Gamma收益为代价,获取Theta收益,至于Vega收益就要看标的资产震荡剧烈否,期权隐含波动率下降可以获得...
50ETF期权交易实例 建仓方式:买入认购期权、买入认沽期权、卖出认购期权、卖出认购期权。 平仓方式:买方和卖方可以所示了结持仓头寸,也可以做一笔方向的交易来进行平仓,买方还可以通过行权来平仓。 沪深300交易技巧有哪些? 其实在选择合约的时候,平值或者平值上下1档合约就是非常好的,因为这种合约价格适中,持仓量比较大...
股指期权其实就是沪深300股指期权,它的标的是沪深300指数,相信但凡是做过投资的朋友都听说过这个标的。根据股指期权规定的交易方向。它可以分为看涨期权和看跌期权。股指期权交易有哪些实例?股指期权就是以股票指数为标的物的期权,在中国,股指期权的代表是上证50ETF期权,相比A股市场而言,交易股指期权其实有很多的优势。股...
沪深300股指期权作为股指期货产品,每一个期权的行权价和保证金比例分别为1:10、6:5、7:1、5:1,每个期权的行权价与保证金比例依次为10:5:7、7:1、7:1、7:1,每个期权的保证金比例依次为5:5:7:9、10:1,每个期权的保证金比例依次为9:8:1、10:1、10:1、1、5:1,每个期权的保证金比例依次为10:5...
沪深300ETF期权交易实例 1. 保险策略案例 背景:投资者持有10万份沪深300ETF,担心后市下跌。 交易时间:2024年1月2日 交易内容:以0.0269元的价格买入10张行权价为3.4元当月到期的认沽期权,权利金支出约占其净资产的0.78%。 后续情况: 沪深300ETF在1月18日进行了每份0.069元的分红,期权行权价由3.4元调整为3.329元...
沪深300ETF期权交易实例 1. 保险策略案例 背景:投资者持有10万份沪深300ETF,担心后市下跌。 交易时间:2024年1月2日 交易内容:以0.0269元的价格买入10张行权价为3.4元当月到期的认沽期权,权利金支出约占其净资产的0.78%。 后续情况: 沪深300ETF在1月18日进行了每份0.069元的分红,期权行权价由3.4元调整为3.329元...
沪深300ETF期权交易实例 1. 保险策略案例 背景:投资者持有10万份沪深300ETF,担心后市下跌。 交易时间:2024年1月2日 交易内容:以0.0269元的价格买入10张行权价为3.4元当月到期的认沽期权,权利金支出约占其净资产的0.78%。 后续情况: 沪深300ETF在1月18日进行了每份0.069元的分红,期权行权价由3.4元调整为3.329元...
沪深300ETF期权交易实例 1. 保险策略案例 背景:投资者持有10万份沪深300ETF,担心后市下跌。 交易时间:2024年1月2日 交易内容:以0.0269元的价格买入10张行权价为3.4元当月到期的认沽期权,权利金支出约占其净资产的0.78%。 后续情况: 沪深300ETF在1月18日进行了每份0.069元的分红,期权行权价由3.4元调整为3.329元...
沪深300ETF期权交易实例 1. 保险策略案例 背景:投资者持有10万份沪深300ETF,担心后市下跌。 交易时间:2024年1月2日 交易内容:以0.0269元的价格买入10张行权价为3.4元当月到期的认沽期权,权利金支出约占其净资产的0.78%。 后续情况: 沪深300ETF在1月18日进行了每份0.069元的分红,期权行权价由3.4元调整为3.329元...