加。压力测试作为一项有效的风险管理技术,可以有效识别汇率风险,正在被越来越多的商业银行所接受。通过利用招商银 行2017年外汇资产负债数据,应用净汇总敞口模型对招商银行汇率风险的压力进行测试,验证压力测试在汇率风险管理中的 具体运用,并在此基础上就商业银行汇率风险防范提出相关建议。
一、商业银行汇率风险压力测试——以招商银行为例 （一）汇率风险压力测试情景设置 自2005年7月20日，我国开始实行浮动汇率制度，至今已有十三年。根据2005—2018年人民币兑美元以及人民币兑港元的历史走势，我们发现人民币兑美元和人民币兑港元的汇率虽然一直处于波动之中，但在2005—2015年十年间总体走势呈现下降趋势...
以及我国人民币汇率制度变革过程, 深入分析了我国商业银行汇率风险管理的现状,通过运用蒙特卡洛模拟法结合 ARMA 模型和GARCH 族模型测算美元兑人民币汇率的VaR 在不同显著性水平 下的跌幅值,并以此作为压力测试的假设情境,对样本银行的美元净敞口进行压 力测试敏感性分析,对于我国商业银行汇率风险管理具有一定的现实意义...
商业银行识别和评估风险主要有以下几种方法:汇率风险敞口、VAR 风险价值方法和压力测试[2]。由于外汇敞口分析和VAR 对商业银行汇率风险度量的有效性是建立在汇率市场正常运行的前提下的,所以无法在极端条件下度量出银行的风险值。而压力测试是指将外币资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况之下,然后测试该外 ...
伴随着经济全球化以及我国汇率制度的不断完善,汇率风险的管理对于商业银行来说变得越来越重要。通过压力测试方法分析我国14家上市商业银行最近三年的年报,可以看到我国商业银行在汇率风险管理方面的现状。中国银行、中国工商银行、中国建设银行三家国有商业银行的汇率风险绝对额远远高于股份制银行,这与它们的绝对汇率风险承受...
解析 答案:D 答案:D 解析:针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容:利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失,主要货币汇率出现大的的变化,信用价差出现不利走势,商品价格出现大幅涨落,股票市场大幅下跌以及货币市场大幅等。反馈 收藏 ...
主要货币汇率出现大的变化,属于( )压力测试情景。 A. 操作风险 B. 市场风险 C. 声誉风险 D. 战略风险
主要货币汇率出现大的变化 C 基准利率出现有利于银行的情况 D 利率重新定价缺口突然加大 答案 C 解析 除ABD三项外,中国银监会《商业银行压力测试指引》中第九条规定的市场风险的压力测试内容还包括:①基准利率出现不利于银行的情况;②收益率曲线出现不利于银行的移动;③附带期权工具的资产负债,其期权集中行使可能为银...
【新浪:中国已准备汇率风险应对预案 强制结汇和减持美债在考虑之内】新浪援引媒体称,中国官方通过模型、压力测试和调研,对2017年人民币汇率和资本外流情况做了预估和研判,并相应准备风险应对预案。如果需要,考虑对国有企业重新实行经常项目项下按一定 百分比强制结汇的措施,该措施将属于临时管理措施。预案还包括必要时继续...
7. 央行行长潘功胜:高风险中小银行数量较峰值已压降近半,下一步将加强逆周期和跨周期调节,引导货币信贷合理增长 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 国际新闻: 1. 朝方表示将坚决应对美国任何形式的核威胁。 2. 欧洲央行管委霍尔茨曼:9月降息并非“板上钉钉”。