水平价差的期权策略是一种通过同时买入和卖出两种同类型、执行价格相同但到期日不同的期权合约,以利用到期日和时间价值的差异来获利的策略。这种策略的核心在于利用期权的时间衰减特性,即期权价值随着到期日的临近而逐渐减少的现象。以下是对水平价差期权策略的详细介绍及一个实例: 一、水平价差期权策略概述 定义:水平价差策略涉及同时买入及卖出两种同
一是对标的未来走势有准确的判断,选择合适的行权价格是盈利的关键,原则上,市场平稳时选择平值附近的合约,牛市时选择高行权价的合约,熊市时选择低行权价的合约。 二是作为买方的投资者在建立水平价差部位时将发生权利金的净支出。 三是随着到期日的逐渐临近,期权的时间价值衰减速度越来越快,期权买方慎重选择临近到期...
水平价差指投资者同时买入及卖出两种同类型、执行价格相同但到期日不同的期权。主要介绍了日历价差期权,因时减值的存在使得日历价差产生了一定的赢利点,成为了期权市场上的重要交易策略。 1. 基本概念 水平价差:指投资者同时买入及卖出两种同类型、执行价格相同但到期日不同的期权。 日历价差:买进离到期日较远的期权...
日历价差策略,又称为时间价差或水平价差期权交易策略,是一种通过卖出近月到期的期权合约并同时买入相同行权价的远月到期的期权合约来获取利润的策略。这种策略的核心在于利用近月期权时间价值快速衰减而远月期权时间价值衰减较慢的特性,从而赚取两者之间的时间价值差。 股票期权策略中的日历价差策略 在股票期权交易中,日...
在金融期权的价差交易中,如果投资者买进和卖出的是同一垂直系列的期权,则该价差可以称之为“垂直价差”;如果投资者买进和卖出的是同一水平系列的期权,则该价差可以称之为“水平价差”。反馈 收藏
咱们先从“水平价差”说起,这就好比是两个朋友在商场里买东西,一个买了100块的东西,另一个却只花了95块。那这个100块和95块的差距,就是水平价差了。同样的道理,楼层的水平价差就像是两个房子的价格差了一个零头,比如一套房子标价100万,另一套85万,那100万和85万的差价,就是水平价差了。 再来说说“垂直...
水平价差套利主要包括跨期套利和跨市场套利两种操作方式。跨期套利：在同一交易所，对不同到期日的相同品种期权进行买卖，以获取到期日价差变化带来的利润。这种操作方式基于交易者对近期期权与远期期权之间价差变化的预期。跨市场套利：在两个不同的交易所，对相同到期日的相同品种期权进行交易。当两个市场...
水平价差期权策略期权酱小编 立即播放 打开App,流畅又高清100+个相关视频 更多199 -- 0:36 App 期权交易要有短线思维 148 -- 0:32 App 期权的大杀器——隐含波动率 510 -- 1:11 App 深度实值期权指的是什么? 96 -- 1:21 App 期权做空波动率吃到饱 81 -- 1:05 App 期权在目前必然会遇到升...
水平价差套利包括()。 A. 盒式价差套利 B. 垂直价差套利 C. 鹰式价差套利 D. 蝶式价差套利 E. 波动率交易套利
水平价差由两个具有相同到期日但不同执行价格的期权组成。投资者可以选择买入较低执行价格的看涨期权或看跌期权,并同时卖出较高执行价格的相同类型的期权。例如,在看涨期权的水平价差中,投资者会买入一个较低执行价格的看涨期权,同时卖出一个较高执行价格的看涨期权。