比例价差可以理解为在购买或销售不同数量的同一商品时,单位价格上的差异。这种差异可能由多种因素造成,如批量折扣、供需关系变化等。 实例说明: 假设某种商品单个购买时价格为10元,但购买100个时每个只需9元。这里,单个购买与批量购买之间就存在比例价差,即批量购买的单价更低。 影响因素: 成本效率:批量生产或采购通...
这个文章主要介绍短期牛市比例价差(Short Bull Ratio Spread)这一期权交易策略,包括适用场景、执行方式、风险收益分析及案例研究。该策略在某些市场情境下能提供有限风险、低成本、潜在无限收益的机会。 1. 什么是短期牛市比例价差? 该策略通过买入与卖出不同执行价格的看涨期权来建立 交易结构: 买入高执行价的看涨期权(...
比例价差——买入并卖出不同数量的期权,所有期权都是同一类型的,且具有相同的到期时间。 比例价差也是典型的Delta中性策略。 看涨比例价差——买入看涨期权多于卖出的价差 希望标的合约价格发生变动,尤其是偏好价格向上变动,因为价格向上的时候的潜在收益是无限的。 典型看涨比例价差 看跌比例价差——买入看跌期权多于卖出...
比例价差策略是指投资者同时买入和卖出不同数量的相同或相关期货合约,以利用价格差异来获取利润。通过调整买入和卖出合约的数量比例,实现对风险和收益的特定配置。 其应用场景较为广泛。例如,在预期市场波动较小但存在一定方向性倾向时,比例价差策略可以帮助投资者在有限的风险范围内获取稳定的收益。当市场处于盘整阶段,...
1、背面价差(backspread) 当买入的多于卖出的,此时的比例价差称为背面价差,也叫反套利。 如果后市看涨,那么就建立背面的看涨比例价差(买入大行权价,卖出小行权价)。 以2019年12月23日收盘数据为准,下面是一个背面的看涨比例价差:买入3月购3000两份,权利金0.0901;卖出3月购2850一份,权利金0.1862。这是一个2:...
在期货交易的世界里,策略的选择是决定成败的关键因素之一。比例价差策略(Ratio Spread Strategy)是一种复杂但有效的期权交易策略,它通过同时买入和卖出不同数量的期权合约来实现风险和收益的平衡。这种策略的核心在于利用不同期权合约之间的价格差异,以期在市场波动中获得利润。
😄对于牛差持有者来说,回调影响不大,继续享受稳定收益。💔但他们也遇到了新问题:上期所没有组合保证金,牛市上涨导致牛差中的SC爆仓了。💡当然,遇到这种情况也有解决办法:🔍裸BC可以在大幅升波时加虚值的SC进行保护。🔍牛差可以垂直移仓。🔦除了以上策略,比例价差在牛市中也很常见,但很多人忽略了它。
首先,价差比例可以反映市场的供求关系。当价差比例扩大时,可能意味着市场对近期供应的担忧增加,或者对未来需求的预期较为乐观;反之,价差比例缩小则可能暗示市场供需状况相对平衡。 其次,它有助于判断市场的趋势。如果价差比例呈现持续上升的趋势,可能预示着市场处于上涨趋势;而持续下降的价差比例可能表明市场处于下跌趋势。
比例价差策略是期货交易中一种较为常见且具有特定原理和应用场景的策略。 其原理主要基于对不同期货合约价格关系的预期和判断。通过买入一定数量的某一期货合约,同时卖出不同数量的另一相关期货合约,以实现风险和收益的特定平衡。这种策略的核心在于利用合约之间价格变动的差异来获取利润。
所谓比例价差策略，是指这个策略持有的仓位中，short call（卖出看涨期权） 和 long call（买入看涨期权） 之间存在一个比例 和 价差。这个比例设定比较灵活，通常 short call 和 long call 的比例是 1:2 卖出的那个看涨期权，通常是平价期权。买入的那两个看涨期权，是虚值期权，通常买入这两笔期权的期权费，应该...