正态分布方法也称为参数 VaR,因为它的估计涉及计算收益率标准差的参数。正态分布方法的优点是简单。然而,正态分布方法的弱点是假设收益率是正态分布的。正态分布方法的另一个名称是方差-协方差方法。 使用历史模拟方法计算 VaR 与正态分布方法不同,历史模拟 (HS) 是一种非参数方法。它不假设资产收益的特定分布。
1:rows); % 定义二维正态分布参数 mu_x = 5; sigma_x = 2; mu_y = 5; sigma_y = 2; ...
1. `normpdf`函数用于计算正态分布的概率密度函数(Probability Density Function, PDF)。它接受三个参数:x值(要计算概率密度的点),均值(mean)和标准差(standard deviation)。示例代码如下: ```matlab x = -5:0.1:5; % x值范围 mu = 0; %均值 sigma = 1; %标准差 pdf = normpdf(x, mu, sigma); ...
正态分布方法也称为参数 VaR,因为它的估计涉及计算收益率标准差的参数。正态分布方法的优点是简单。然而,正态分布方法的弱点是假设收益率是正态分布的。正态分布方法的另一个名称是方差-协方差方法。 使用历史模拟方法计算 VaR 与正态分布方法不同,历史模拟 (HS) 是一种非参数方法。它不假设资产收益的特定分布。
在概率论与数理统计,multivariate normal distribution、multivariate Gaussian distribution都指多元正态分布。一般而言,正态分布是用于描述单个随机变量的概率分布,多元正态分布是用于… Xinyu Chen 统计学入门 - 09 正态分布 Engineer Fu 多元正态分布-概率密度函数及其求解 一元正态分布的概率密度函数具有如下形式: ke...
matlab中的部分函数: 1. 一元正态分布的密度函数 正态分布的分布密度函数:若随机变量X服从一个位置参数为μ、尺度参数为σ2的概率分布,且其概率密度函数为 正态分布是具有两个参数μ和σ2的连续型随机变量的分布,第一参数μ是服从正态分布的随机变量的均值,第二个参数σ2是此随机变量的方差,所以正态分布记作...
MATLAB 方法/步骤 1 正态分布的表达式如下图。其含义是，如果随机变量遵从正态分布，即X~N(u,d)，其中u为该变量的均值（期望），d为该变量的标准差，那么该随机变量的正态分布具有如下特点：（1）该正态分布曲线以x=u为对称轴，远离u向两侧变小。（2）标准差d（或方差d2）越大数据约分散，越小越集中。...
工具/原料 dell3400 windows10 MATLABR2020b 方法/步骤 1 在代码编辑框中输入代码：x=randn(1000,1);%产生随机数axes(handles.axes2);%在轴2上显示画图hist(x,50);%直方图title('正态分布')%标题 2 点击菜单栏上的三角按钮进行编译。3 点击界面上的正态分布，可以看到轴中的图。
matlab 方法/步骤 1 电脑上打开matlab 2 新建一个脚本文件（m文件）3 在新建脚本文件中输入下图所示程序，4 点击“保存”5 接着点击“运行”6 接着在matlab的figure窗口就能看到所画出的正态分布图 7 总结：1.打开matlab2.新建脚本文件3.输入程序4.点击保存，点击运行5. 在figure窗口就能看到所画出的正态分布...
1)使用MatLab画出正态分布的概率密度函数图像。 x=[-10:0.01:10]; y=normpdf(x,0,1);%正态分布函数。 figure; axes1=axes('Pos',[0.1 0.1 0.85 0.85]); plot(x,y); set(axes1,'YLim',[-0.01 0.43],'XLim',[-3 3]); 图1: 2)验证概率密度函数在区间(-∞,∞)上的积分为1。