期货的正套是指期货和现货的价格比值高于无套利区间上限时的套利操作，而反套则是指期货和现货的价格比值低于无套利区间上限时的套利操作。以下是关于正套与反套的详细解释：正套： 定义：当期货和现货的价格比值高于无套利区间上限时，投资者会采取买入现货、卖出期货的套利策略，即买近月抛远月。 目的：通过利用期货和现货市场之间的价格差异，锁定利润，规避价格波动风险。
正套与反套是期货交易中的两种重要策略，它们基于不同的市场动态和产业逻辑。正套： 跨期交易：近期买入、远期卖出商品，利用时间差价获取利润，符合商品从生产到消费的正常流向。 产业链角度：生产者倾向于做多原料、做空成品，例如在大豆产业链中，买入大豆期货，同时卖出豆油或豆粕期货。 跨市交易：在国际...
在交易中的应用方面,正套策略更注重短期市场供需的不平衡,投资者需要对现货市场的即时动态有敏锐的洞察力。而反套策略则更多地基于对市场长期趋势和周期性的判断。 为了更清晰地比较正套和反套策略,以下是一个简单的表格: 需要注意的是,无论是正套还是反套策略,都存在一定的风险。市场的不确定性和突发事件可能导致策略...
您好，想要理解期货市场的正套与反套其实很简单，现在从跨期套利角度来讲。通常情况下，只有先拥有商品，...
以下三个角度来帮助你理解正反套: 时间维度——跨期套利 产业链维度——产业套利 贸易流维度——跨市套利 首先,从跨期套利角度来讲。通常情况下,只有先拥有商品,才有对商品的卖出处置权。人们可以通过生产、采购甚至借贷现货来实现最终的卖出交割,这种符合商品正常流向的近期买入、远期卖出的套利方式,我们称之为正向...
正套与反套是期货交易中的两种重要策略，它们分别对应着不同的市场动态和产业逻辑。首先，从跨期交易角度看，正向套利是指在期货市场上，通过近期买入、远期卖出商品，以利用时间差价获取利润，这种操作符合商品从生产到消费的正常流向。反之，远期买入、近期卖出则构成反向套利，因为时间的不可逆性，无法满足...
产业套利角度中，正套与反套则与产业链中的上下游关系紧密相关。在大豆产业链中，做多原料做空成品是正套策略，而做空原料做多成品则是反套。这一策略基于产业链中原材料生产和加工的关系。跨市套利中，正套策略是指做多国外商品，做空国内商品。由于中国作为净进口国，商品贸易流是从国外流向国内，因此做多...
一、跨期套利中的方向---常见句式:“关注05合约和01合约正套机会” 买近卖远,正套;卖近买远,反套。 二、跨品种套利中的方向---常见句式:“关注大豆豆粕合约套利机会” 从产业链来看,大豆在上游,豆粕在下游,多上空下就是正套;空上多下就是反套。 三、跨市...
最近有很多交易者问我关于套利的事情,我发现很多交易者甚至连正套和反套都不是很理解,也有的人是死记硬背、生搬硬套,所以今天我们来一起了解一下正套和反套。我从以下三个角度来帮助你理解正反套: 时间维度——跨期套利 产业链维度——产业套利 贸易流维度——跨市套利 ...
在期货市场中,正套与反套策略是常见且重要的交易策略,它们对于市场有着显著的影响。 首先,我们来了解一下什么是正套策略。正套,通常指的是买入近期合约同时卖出远期合约的操作。这种策略基于对市场的特定判断和预期。比如,当市场预期近期商品供应紧张,价格可能上涨,而远期由于供应改善或需求预期下降,价格相对较低时,投资...