极值统计是专门研究很少发生,但一旦发生却会有巨大影响的随机变量极端变异性的建模及统计分析方法。就比如:降雨量极值问题,对于城市排水系统来说,我们需要… 阅读全文 赞同 4添加评论 分享 收藏喜欢 统计学极值理论中的符号问题?
极值理论对样本尾部分布的极值指数的估计方法主要有两类:半参数方法和全 参数方法,前者主要是基于分布尾部的 Hill 估计量,后者则主要基于广义帕累托分布。 尾部指数的希尔HILL统计量估计。更具体地说,我们看到如果 ,和 ,然后希尔HILL估计为 。 然后 在某种意义上满足某种一致性 ,如果 ,即 (在收敛速度的附加假设...
极值统计理论及其在金融风险管理中的应用的开题报告 一、选题背景 随着经济全球化和金融市场的快速发展,金融风险管理越来越受到关注。极值统计理论作为一种重要的理论工具,被广泛应用于金融风险管理领域,特别是在衡量极端事件的风险和帮助金融机构制定有效的风险管理策略方面。极值统计理论能够为金融业提供更加准确和可靠的风...
极值统计理论的进展及其在气候变化研究中的应用
极值理论在估计样本尾部分布的极值指数方面，主要采用半参数方法和全参数方法。半参数方法主要基于分布尾部的Hill估计量，而全参数方法则基于广义帕累托分布。对于尾部指数的希尔HILL统计量估计，具体来说，如果已知样本数量n、样本最大值X(n)和样本最小值X(1)，则希尔HILL估计为X(n)/(X(n)-X(1))...
1.1.1极值统计理论的产生与发展 在统计学发展历史中,统计学家首先注意到的自然是随机变量可能取值的主体, 不会立即去关心稀有事件,因此极值统计发展的历史相对较短。1900年,Bachelier 将正态分布引入了金融分析中,然而很多研究发现金融资产收益率呈现“厚尾”特 ...
max{Xl,x:,Axq】称为最大顺序统计量。 在我国证券市场,受国家宏观经济调控政策和国际金融 经典极值理论研究在序列X。,X:,LX。独立同分布和满足 市场等因素的影响,金融资产价格会出现一定程度的波动。 一定的相依条件两种情形下,随机变量M。经过标准化后的 ...
《基于极值统计理论的地基增强系统误差包络方法研究》是依托北京航空航天大学，由薛瑞担任项目负责人的联合基金项目。项目摘要 现有卫星导航系统的地基增强系统（GBAS）中，对误差概率分布建模并使用统计推断方法进行包络（计算高置信度误差的上限），从而实现对完好性的监测。由于模型不准确和样本数量有限等原因，该方法无法...
《极值统计理论及应用》是潘家柱为项目负责人，北京大学为依托单位的青年科学基金项目。项目摘要 研究工作基本是按计划进行的，达到了预定的目标，得到了诸极值估计量的分布的渐近展开式，从而给对极值分布进行更精确的统计推断打下基础。讨论了分布函数尾指数估计的强收敛速度、均方误差和平滑参数的选择，并对诸尾指数...