期货正套和反套是两种常用的套利策略，它们在定义、时间顺序及适用市场上存在显著区别。正套策略涉及买入近...
期货正套和反套是期货交易中常用的两种投资策略，它们代表了不同的交易动机和目标。期货正套和反套的共同...
在期货交易中,正套和反套是常见的术语,它们代表着不同的交易策略和市场判断。 正套,通常指的是买入近期合约同时卖出远期合约的交易策略。其特点在于,投资者预期近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约,或者近期合约的价格下跌幅度会小于远期合约。这种操作方式基于对现货市场和期货市场之间的价差关系以及供需基本面的分析。
正套,也称为正向套利,是指投资者在期货市场上买入现货同时卖出期货合约,或者在期货市场上买入近月合约同时卖出远月合约的操作。这种策略的基础是基于市场对现货和期货价格之间的预期差异。例如,如果投资者预期现货价格将上涨,而期货价格相对较低,他们就会采取正套策略,以期在未来现货价格上涨时,通过期货合约的卖出来锁定...
正套,即正向套利,指期货和现货的价格比值高于无套利区间上限。反套,即反向套利,指期货和现货的价格比值低于无套利区间上限。普通地讲,正向套利就是买近月抛远月,反向套利就是买远月抛近月。#期货 #期货交易 #股指期货 #原油期货 #期货市场 #商品期货 #外汇期货 #期货期权 #期权 #股票期权 #期货期权 #二元期权...
期货盘面正套反套是指利用期货市场的价格差异进行套利交易的策略。具体解释如下：正套和反套的基本定义 在期货市场中，正套和反套是两种常见的套利策略。正套策略指的是买入近期期货合约的同时卖出远期期货合约。这种策略基于同一商品的近期和远期价格差异进行交易，预期近期价格会相对于远期价格出现上涨。反套策略...
反套是反向套利，操作方式为卖出近月期货合约，买入远月期货合约。基于市场非有效性假设，预期近月合约价格会下跌，远月合约价格会上涨，价差扩大，套利者通过此策略获利。比如，若甲醇期货2409合约价格1700，2501合约价格1800，后续2409合约价格下跌至2000，2501合约价格上涨至2200，套利者获利1000元。在正向...
反套,即反向套利,当期货与现货价格之比低于无套利区间的上限。无套利区间是指考虑交易成本后的期货理论价格区间。通俗地讲,正向套利近月买入远月卖出,反向套利是远月买入近月卖出。在期货套利交易中,投资者在买进或卖出期货合约的同时,在现货市场上卖出或买进价值相同的证券或其他相关资产。
期货正反套的定义 期货正套和反套是期货价差套利中的交易方式,一般正套是指做多近月合约,做空远月合约;反套指做空近月合约,做多远月合约。这里的近月合约是指到期日更短的合约,近月合约不一定是指下个月到期,它是一个相对的概念。比如现在是2月份,那么做多5月合约,做空9月合约可以称作是正套交易。同样的,如果我...
期货正套反套是一种金融交易策略,用于在期货市场中获取利润。正套和反套是指投资者根据预测市场走势的不同,采取的不同交易方式。 正套是指投资者在期货市场上买入期货合约,同时在现货市场上卖出相应数量的现货,以获得价格差的利润。这种策略适用于投资者预测市场上涨的情况。当市场上涨时,期货合约的价格也会上涨,同时现...