您好！正向套利是基于同一交易所内的价差变动进行的套利策略；而反向套利是利用不同交易所间的价差变化进...
反套,则是与正套相反的操作,即投资者在期货市场上卖出现货同时买入期货合约,或者在期货市场上卖出近月合约同时买入远月合约。反套策略通常在市场预期现货价格将下跌,而期货价格相对较高时使用。通过这种操作,投资者可以在未来现货价格下跌时,通过期货合约的买入来减少损失或获取利润。 这两种套利策略对市场价值的影响主要...
反套,即反向套利,当期货与现货价格之比低于无套利区间的上限。无套利区间是指考虑交易成本后的期货理论价格区间。通俗地讲,正向套利近月买入远月卖出,反向套利是远月买入近月卖出。在期货套利交易中,投资者在买进或卖出期货合约的同时,在现货市场上卖出或买进价值相同的证券或其他相关资产。
您好！正向套利是基于同一交易所内的价差变动进行的套利策略；而反向套利是利用不同交易所间的价差变化进...
正套,也称为正向套利,是指投资者在期货市场上买入现货同时卖出期货合约,或者在期货市场上买入近月合约同时卖出远月合约的操作。这种策略的基础是基于市场对现货和期货价格之间的预期差异。例如,如果投资者预期现货价格将上涨,而期货价格相对较低,他们就会采取正套策略,以期在未来现货价格上涨时,通过期货合约的卖出来锁定...