期货正套和反套是两种常用的套利策略，它们在定义、时间顺序及适用市场上存在显著区别。正套策略涉及买入近...
正套,就是买入近月期货合约,同时卖出远月期货合约,这种策略通常用在预期基差会缩小的情况下,也就是近月合约价格相对远月合约价格会上涨。反套呢,就是相反的操作,卖出近月期货合约,买入远月期货合约,这种策略则是用在预期基差会扩大的情况下,也就是近月合约价格相对远月合约价格会下跌。简单来说,就是正套买近卖远...
符合商品正常买卖流向的套利策略(买近卖远)为正向跨期套利,反之(卖近买远)为反向套期套利。 正套:做多近月合约,同时做空远月合约。 一般商品交易中,先通过生产、采购等方式获得现货,然后完成现货的售出交付。在期货市场上,近期买入、远期卖出的操作符合商品的正常流向,这种操作被称为正向套利。 反套:做空近月合约,...
首先是市场供需关系。如果现货市场供应紧张,需求旺盛,可能导致现货价格相对较高,此时正套机会可能出现。反之,如果现货市场供应过剩,需求不足,期货价格可能相对较低,反套机会或许更有吸引力。 其次是成本因素。包括运输成本、仓储成本、资金成本等。在判断正套或反套机会时,需要准确计算这些成本,以确定价差是否足够覆盖成本...
在三种套利中，正套和反套各有所指。一，在跨期套利中，正套指的是近期买入，远期卖出。反套指的是近期卖出，远期买入。图中某公司的推荐策略里的反套，指的就是做空纯碱05合约，做多纯碱09合约。二，在产业套利中，正套指的是做多原料，做空成品。反套指的是做空原料，做多成品。例如，大豆是豆粕的原料，那么做多...
您好，期货市场中的正向套利和反向套利是两种不同的套利策略，其区别主要在于市场价格的走势和投资组合的...
在期货市场中,正套和反套策略是两种常见的交易策略,对于投资者理解市场和制定交易计划具有重要意义。 正套策略,通常是指买入近期合约,同时卖出相同数量的远期合约。这种策略基于对市场的特定预期。比如,当近期合约价格相对较低,而远期合约价格相对较高,且预期两者价差会缩小,即近期合约价格上涨幅度大于远期合约或者远期合约...
在期货交易领域,正套和反套策略是常见且重要的操作方式。 正套策略,通常指的是买入近期合约同时卖出远期合约的交易策略。其背后的逻辑在于,当市场预期近期商品供应相对紧张而远期供应相对宽松时,近期合约价格往往会高于远期合约价格,从而形成正向市场结构。在这种情况下,采取正套策略有望获得价差收益。例如,在农产品期货中...
简单理解，正向套利就是买入近月期货合约，卖出远月期货合约：反向套利就是买入远月期货合约，卖出近月期货合约。相信大家在期货公司的研发报告上面经常会看到“XX-XX正套”的字眼，比如“9--12正套”，这就代表着买入近月9月期货合约，同时卖出12月远月期货合约，在9月和12月这两个期货合约内进行套利。反向套利则...
您好，国内期货交易中的正套和反套是两种不同的套利方式。正套，就是看涨套利。交易者认为期货价格将来会...