流動性高的品種,如主流貨幣對、大型股票指數期貨等,交易活躍,買賣價差小,這意味着交易成本相對較低,且訂單能夠迅速成交,不會因流動性不足而導致滑點等問題,使交易者能夠在瞬息萬變的市場中靈活進出。例如,在外匯市場中,歐元 / 美元貨幣對每日成交量巨大,交易者幾乎可以在任何時刻按照市場價格進行交易,其流動性為...
永豐期貨指出,台股週四上漲12.61點,收在23267.94點,成交量3744.05億元。台指期下跌34點至23252點,逆價差為-15.94點。台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少723口至-12419口,其中外資淨空單減少579口至-38208口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少74口至-16597口。 永豐期貨表示,台股指數週四走勢較為...
數據顯示,布倫特原油看漲期權合約周三交投逾30萬份,為4月上一輪地區緊張局勢升級以來的最大單日成交量。成交量主要由大額看漲期權價差主導,包括10月的87美元和90美元價差,以及11月份的110美元和130美元價差。截至發稿,布倫特原油價格交投在81美元附近。周三,布倫特原油價格飆升2.7%,達到去年10月以來的最高水平,WTI原油...
滬期銅延續反彈,現銅貼水繼續擴大至兩百以上,吸引中間商早市入市大量接貨,近午間銅價小幅回落,持貨商看漲本周銅市,惜售心態漸強,供應縮減,現銅貼水收窄,國產平水銅挺價意願仍強,好銅與平水銅價差僅50元/噸左右,下遊5萬7元上方出現畏高心態,市場成交以中間投機商為主。 庫存方面: LME銅庫存報251050噸,較前一...
突破的發生,一般要求有大成交量的發生,相對較小的成交量意味著趨勢的認同者和恐慌出局者相對較少,其假突破的可能性就會增加。突破發生時,持倉量的增加卻不是必要的,持倉量減少所引發的突破大多是反向恐慌盤出局所導致的,但在突破趨勢有所延續後,持倉量仍不能增加,那突破趨勢的發展就會大打折扣了。
第三節 期貨避險 圖19-2 基差風險 Basis:S-F 正價差=S-F<0 逆價差=S-F>0 第三節 期貨避險 在正常市場狀況下,基差為負數,但是時而發生反常現象,迫使現貨價格高於期貨價格,學者通常是以「現貨的供應量有限」來解釋逆價差的現象 。 二、最適避險 如果某投資人買了一支股票,想在期貨市場避險,則他應買多少...
應該都有20-30點價差 光台積電0.5元就10-20點大 很簡單吧~~~ 記住任何作單都是賭~~~方法不同吧 嚴格的停損下單就馬上設立觸價停損單 方法10--如何算出最佳買賣點. 這是我長期用來配合威廉指標的一套壓力支撐線, 若大家每天看圖檔有去注意,會發覺每次的重要轉折都會落在幾條均線附近吧,, ...
具體做法:投資者根據自己對期貨價格變動的判斷,不斷地買入或賣出期貨合約,通過價差獲取較高利潤。 2.套期保值 定義:以迴避現貨價格風險為主要目的的期貨交易行為。 具體做法:生產者、商人或消費者在期貨市場做一個與現貨品種、數量完全相同而頭寸相反的交易,即在現貨市場上買進(或賣出)某種商品的同時,在期貨市場上賣...
當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時,由於區域間的地理差別,各商品合約間存在一定的價差關係。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易,每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常範圍的情況,這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時,交易者可以在買入LME...