关于期现套利的策略研究——以天然橡胶为例摘要当期货价格高于现货,且超过用于交割的各项成本,买入现货并卖出期货,持有到期交割则可以获利。建信期货构建了关于天然橡胶的期现套利策略,用其策略对5月19日的橡胶期采用期现套利预计可获得41.98元/吨的利润,其中成本包括交易成本、运输成本、仓储成本、融资成本、交割成本...
通过仔细研读和理解“黄金期货套利实验报告”,首先应明确套利策略的本质,即在不同市场或不同时间点寻找...
一.期现套利简介: 按照一价定律,期货价格与现货价格之差,即基差(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,当期货价格高于现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如交易成本、运输成本、仓储成本、融资成本等等时,有条件的投资者可以通过在现货市场...