根据B-S-M定价公式推导，我们可以得出：相同标的、相同到期月份、相同行权价的认购，认沽期权的Gamma值...
Gamma的计算公式为:Gamma = Δ(ΔV) / ΔS^2 其中,Δ(ΔV)代表期权价格的变动,ΔS^2代表标的资产价格的变动。 二、Gamma值的特性 1. Gamma值的大小与期权的到期日密切相关。在期权到期日前,Gamma值通常较大,而在期权到期日接近时,Gamma值逐渐趋近于零。因此,交易者在期权到期前需要特别关注Gamma值的变化...
从Gamma值的计算公式可以看到,想得到Gamma的值第一步是计算d1 d1的的计算公式如下,结果等于0.2235 如果行权价,无风险利率,波动率和股息率等其他条件都不变,在股价为价外期权、价内期权与平价期权,中短长期限看涨期权所对应的伽玛值分别为: 可见,期权的期限和行权价格对伽马值均会产生影响。不管什么期限,在各个行...
今天我么来学习下如果推导出BS的期权公式里面的delta 和 gamma, 不过在这之前我么最好回忆下什么是BS看涨期权的公式,我直接贴我的笔记: 具体的delta的推导如下: 具体的gamma的 推导如下: 未完:待续!
满仓操作是大忌，一意孤行不可取，无常变化要知止，进出自如在观机。
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接下来如果我们把f从“期权价格”重新定义为“投资组合价格”,上式依然成立。此时我们在期权的基础上加上一些标的股票使得整个组合delta为0,由于股票的theta和gamma都是0,因此这个期权+股票的组合价格f可以写成如下: 上式说明了这样一件事情,对于一个delta neutral的portfolio来说,其P&L(df)只取决于theta和gamma。
百度试题 题目在满足BS假设的前提下,哪些希腊字母可以通过BS期权定价公式求偏导得到? A.GammaB.ThetaC.VegaD.Delta相关知识点: 试题来源: 解析 ABD 反馈 收藏