一、期权远月合约和近月合约的区别 在期权市场中远月合约的到期时间是要比近月合约的到期时间长很多的。 一般来说近月合约的到期日就在当月或者下个月,而远月合约一般在当季或者隔季。 但是隔年的合约在期权市场上暂时是没有的。 而且两者的流动性也是有着区别的。 近月合约的流动性是比较好的,而且远月合约...
期权的近月合约和远月..区别一: 是流动性不同 近月合约是期权市场中交易量比较大,流动性比较好的;而远月合约通常交易量比较小,流动性比较差的。 据统计,2018年上半年近月合约成交占比高达90%以上,而远月合约成交占比仅
而在合约上,可进行近月或远月合约的选择, 期权的合约是有时间价值的,不同到期月份的合约,价值是不一样的。 从期权本身特性来看,远月跟近月,这两类期权各有优劣: 近月期权的权利金便宜,构建成本低,但时间价值衰减迅速,期权有效期限短,如果在有效期内没能赚取利润,权利金将很快消失殆尽,交易以失败告终。 然而,...
区别一: 是流动性不同 近月合约是期权市场中交易量比较大,流动性比较好的;而远月合约通常交易量比较小,流动性比较差的。 据统计,2018年上半年近月合约成交占比高达90%以上,而远月合约成交占比仅10%左右。 当然,在交易的过程中,一个合约的流动性也是动态变化的,随着到期日的临近,当月合约的流动性也会变差,而...
在50ETF期权中不同的到期时间分为当月、下月、季度月和隔季月,面对不同到期月份的合约进行交易所得效果也不同。 一般而言 当月和下月合约又称为近月合约。 季月和隔季合约又称为远月合约。 近月合约和远月合约存在以下三点区别: 1.是流动性不同
先来解释一下,近月和远月合约分别指什么: 从规则上讲,50ETF期权的到期日是到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)。 在50ETF期权中不同的到期时间分为当月、下月、季度月和隔季月,面对不同到期月份的合约进行交易所得效果也不同。 一般而言 当月和下月合约又称为近月合约。
在期权交易的复杂世界里，投资者总是寻找能够最大化收益同时控制风险的策略。其中，“双买策略”搭配买近月卖远月，就是一个在特定市场环境下颇具吸引力的选项。这种策略的核心在于利用不同到期时间的期权合约，通过时间价值和波动率的变动来获取利润。什么是双买策略？双买策略，也称为跨式策略，是指同时买入同一...
一般而言,近月平值合约和远月平值合约的Delta都在0.5左右,但同一执行价的近月合约比远月合约便宜的多,所以近月平值合约的杠杆大于远月。 如何选择合约 一般来说,选择合约就是看期权标的价格,基于标的价格来选择合适的行权价期权合约。不同类型的投资者在选择行权价于标的价格之间差距的大小是不一样的,也决定了...
在50ETF期权中不同的到期时间分为当月、下月、季度月和隔季月,面对不同到期月份的合约进行交易所得效果也不同。 一般而言 当月和下月合约又称为近月合约。 季月和隔季合约又称为远月合约。 近月合约和远月合约存在以下三点区别: 1.是流动性不同
首先，50ETF期权的到期时间可分为近月和远月。近月合约主要包括当月和下月合约，它们的到期日通常在当月的第四个星期三，而远月合约则涵盖了季月和隔季合约，到期时间较远。近月合约由于更接近到期，流动性通常优于远月，据统计，2018年上半年，近月合约的交易量占比高达90%以上，远月合约则相对较少...