答:期权的内在价值指在标的物的某一价格水平上,期权多头方执行期权可以得到的收益(等于期权空头方的损失)。期权的时间价值是期权价值(价格)高于其内在价值的差,距到期日越远,时间价值越大。 影响期权价值有六大因素:股票当前价格S、约定价格X、股票价格的波动率、期权有效期内股票红利d影响内在价值 到期时间T、无风...
答:期权的内在价值是期权合约本身所具有的价值,即期权多头方行使期权时可获得的收益的现值。期权的时间价值是指期权有效期内标的资产价格波动给期权所有者带来的收益的可能性所隐含的价值。如果一个期权仅有内在价值,其价值线如下:C PX上限C=max(S-Xe-r(T-t), 0)S=Xe-r(T-t) ST X ST看涨期权价格曲线 ...
内在价值(Intrinsic Value): 内在价值是期权当前的实际价值,即如果立即行使该期权,可以获得的利润。对于购买期权来说,如果期权的执行价格低于标的资产的市场价格(对于认购期权来说),或者如果期权的执行价格高于市场价格(对于认沽期权来说),那么期权就有内在价值。内在价值永远不会为负数,因为期权不会被行使如果没有利润...
时间价值对于期权买方来说反映了期权在未来增值的可能性。距离期权合约到期日越长，期权时间价值越高。越临近到期日，时间价值越来越少。一般来说，期权的时间价值在到期日前半段会损耗三分之一左右价值，在后半段会损耗三分之二价值。期权到期时，期权就不再有时间价值，期权的价值只剩下内在价值。
如果期权处于平值或虚值状态，其内在价值为零。时间价值，又称为外在价值，是指期权价格中超出内在价值的...
时间价值=权利金-内在价值=237-108=129元 (2)看跌期权 内在价值=执行价格-标的资产价格=5400-5508=-108元(小于0),即为0元 时间价值=权利金-内在价值=79.5-0=79.5元 你学会了吗? 【品规则】期权的内在价值与时间价值mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTM0ODkyMA==&mid=2652434698&idx=2&sn=328c7405...
期权的内在价值与时间价值 期权价格（或者说价值）=期权的内在价值+期权时间价值 （一）、期权内在价值 期权的内在价值（IntrinsicValue）是指多方行使期权时可以获得的收益现值。看涨期权 看跌期权 欧式期权 无收益 有收益无收益 Max{（S-Ke-rT)），0} Max{（Ke-rT-S），0} Max{（S-D-Ke-rT）...
零基础期权入门课（三）：期权的内在价值与时间价值 原创 2023-10-23 16:24 ·睿睿的期权世界 期权的价值构成期权是在约定时间，以约定价格买入或卖出标的资产的权利。期权的价值本质上就是这一份权利的价值，而什么情况下这份权利是有价值的呢？1）假设说50ETF的现价为2.5元，到期日时行权价低于（高于）2.5...
权利金包含两部分，分别是内在价值与时间价值，权利金 = 内在价值 + 时间价值。内在价值是期权立即行权可以获得的收益，看涨期权内在价值 = 标的物价格 - 行权价格，看跌期权内在价值 = 行权价格 - 标的物价格，内在价值最低为 0，如果计算结果是负数，则内在价值为0。时间价值为权利金与内在价值之差。距期权到期...
时间价值是指期权价格减去内在价值后的剩余部分，也就是期权的时间溢价。时间价值反映了期权持有者预期在...