赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第10版)笔记和课后习题详解 简介 本书是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第10版,机械工业出版社)的学习辅导书。本书遵循第10版的章目编排,共分为37章,每章包括两部分:第一部分为复习笔记,总结本章的重难点内容;...
< 赫尔期权、期货及其他衍生产品第8版课后习题详解答案.精品搜索 赫尔期权、期货及其他衍生产品第 8 版课后习题详解答案.pdf 《期权、期货及其他衍生产品》(第 8 版)笔记和课后习题详解 -- 赫尔 阅读原文 下载APP
11.1 阐述 Black-Scholes 股票期权定价模型中对于一年中股票价格概率分布的假设条件。 Black-Scholes 股票期权定价模型假定一年中股票价格概率分布服从正态分布, 同样, 它假设股票的连续回报率也是服从正态分布的。 11.2 若一股票价格的波动率为每年 30%, 则在一个交易日内其相应的价格变化的标准差为多少? 在本题...
【高分复习笔记】赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第9版)笔记和课后习题详解 星级: 713 页 期权期货与其他衍生产品第九版课后习题及答案 下载积分:200 内容提示: C H APTER 24 Credit Risk Practice Questions Problem 24.1. The spread between the yield on a three-year corporate bond and the yield...
赫尔期权期货及其他衍生产品第9版笔记和课后习题详解目录11复习笔记12课后习题详解期货市场的运作机制21复习笔记22课后习题详解利用期货的对冲策略31复习笔记32课后习题详解41复习笔记42课后习题详解如何确定远期和期货价格51复习笔记52课后习题详解利率期货61复习笔记62课后习题详解71复习笔记72课后习题详解证券化与...
特种期权 26.1 复习笔记 26.2 课后习题详解 第 27 章 再谈模型和数值算法 27.1 复习笔记 27.2 课后习题详解 第 28 章 鞅与测度 28.1 复习笔记 28.2 课后习题详解 第 29 章 利率衍生产品:标准市场模型 29.1 复习笔记 29.2 课后习题详解 第 30 章 曲率、时间与 Quanto 调整 30.1 复习笔记 30.2 ...
需要金币:*** 金币(10金币=人民币1元) 赫尔期权、期货及其他衍生产品(第8版)课后习题详解答案图文.pdf 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 5/23/2020 《期权、期货及其他衍生产品》 (第8版)笔记和课后习题 解 《期权、期货及其他衍生产品》 (第8版)笔记和课后习题 解 -- 赫...
需要金币:*** 金币(10金币=人民币1元) 期权、期货及其他衍生产品第10版课后习题详解.pdf 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 关于赫尔的期货期权及其衍生品的课后题答案 下载文档 收藏 分享赏 0 内容提供方:Alan&Li 审核时间:2020-04-11 ...
答:交易员的对冲是指当公司面临着某一资产价格带来的风险敞口时,通过在期货或期权等衍生品市场中持有一定头寸来对冲这一风险敞口;而在投机中,公司并未面临需要对冲的风险敞口,而是就资产价格的未来波动下赌注;套利则涉及在两个或多个不同市场中持有头寸来锁定一定的利润。
第6章利率期货 6.1复习笔记 6.2课后习题详解 第7章互换 7.1复习笔记 7.2课后习题详解 第8章证券化与2007年信用危机 8.1复习笔记 8.2课后习题详解 第9章OIS贴现、信用以及资金费用 9.1复习笔记 9.2课后习题详解 第10章期权市场机制 10.1复习笔记 10.2课后习题详解 第11章股票期权的性质 11.1复习笔记...