低价= 100*(1-0.5) = 50;所以构造一个套利组合所需要的份数为 N = (高价-低价)/ (高价时期权价值-低价时期权价值)=(150-50) / (50-0) = 2;期权价值设为C,有股票现价 - N*C = 低价/(1+无风险利率);代入得:100 - 2C = 50 / (1+5%)可以解得C的值.希望对你有所帮助. ...
看涨期权敲定价格是指在购买期权时约定的交割价格,通过各种因素的影响,可以对期权敲定价格进行预测和计算。了解期权敲定价格的相关知识可以帮助投资者更好地进行期权交易分析和决策。本网站提供详细的教程和工具,帮助投资者理解期权敲定价格的计算公式,并分析期权敲定价
百度试题 题目期权敲定价格也叫协定价格、履约价格、执行价格,也就是期权买方向卖方支付的期权费。相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏
期限越临近到期日,时间价值越大 相关知识点: 试题来源: 解析 ACD 答案:ACD 解析: 本题考查金融期权价值。在敲定价格既定时,期权费大小与期权的期限长短成反比。期限越临近到期日,时间价值越小,这种现象被称为时间价值衰减。反馈 收藏
百度试题 结果1 题目期权合约的敲定价格就是期权合约的期权费。( ) A. √ B. × 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
5、设 C 是一个欧式卖入期权的价格,其敲定价格为 K 。再设 P 是一个欧式卖出期权的价格,其敲定价格也为 K 。期权的满期为 T 。设 S 是股票在 0 时刻的价格,利率为 r ,试说明,若下式S+P−C=Ke−rT不成立,则一定存在套利机会。相关知识点: ...
百度试题 题目期权合约中的价格被称为敲定价格。 A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 A 期权合约中的价格被称为执行价格或敲定价格。反馈 收藏
期权交易的原理是买进一定敲定价格的看涨期权,在支付一笔很少权利金后,便可享有买入相关现货合约的权利。50etf期权的涨跌与标的物的价格息息相关,50ETF期权的涨跌自然也与50ETF有很大的关系,但并不全是受标的物价格的影响,那么你知道期权涨跌的原理是怎么样的吗?
百度试题 题目期权合约中的价格被称为敲定价格。 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
敲定价格又称执行价格或履约价,是指期权买方执行期权时买入或卖出相关标的物的价格。一般来说,期权的敲定价格由交易所确定并公布(除灵活期权),买卖双方进行交易时,可以选择不同敲定价的期权合约。同一月份的期权合约有许多敲定价,由此产生数量众多的同一到期月份不同敲定价格的期权合约。 有关敲定价格的确定问题,李超杰...