本书是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书,作者力求把概念讲清楚,把策略说透彻,不罗列模型,不堆砌公式,以指导实战为最终目的,技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略积木、期权价差策略、牛市交易策略、熊市交易策略、大波动交易策略、小波动交易策略、期权套利策略、期权套期保值策略、波动率等。对于每一种策略,都...
本书是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书,作者力求把概念讲清楚,把策略说透彻,不罗列模型,不堆砌公式,以指导实战为最终目的,技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略积木、期权价差策略、牛市交易策略、熊市交易策略、大波动交易策略、小波动交易策略、期权套利策略、期权套期保值策略、波动率等。对于每一种策略,都...
买入跨式期权:该策略是几乎所有反向比率价差的基础,简单买入平值看涨期权的同时买入平值看跌期权,就算是构建了一个买入跨式期权策略。 买入宽跨式期权:在买入跨式期权的基础上有所变化,买入的不是平值,而是虚值的看涨/看跌期权。 买入飞碟式期权:也是在买入跨式期权的基础上有所变化,买入的不是平值,而是实值的...
1.6 期权价格的构成 有期权买卖,就会有期权的价格,通常将期权的价格称为“权利金”或者“期权费”。权利金是期权交易过程中唯一的变量,期权合约上的其他要素(如:合约标的、执行价格、合约月份、交易时间、到期日、交割方式等)都是在合约中事先规定好的,是标准化的,而期权的价格是由交易者在交易所撮合交易产生的...
本书是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书,作者力求把概念讲清楚,把策略说透彻,不罗列模型,不堆砌公式,以指导实战为最终目的,技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略积木、期权价差策略、牛市交易策略、熊市
1.6 期权价格的构成 1.7 期权价格的影响因素 1.8 交易期权就像开飞机 1.9 期权非线性与三维度 第2章 基本策略积木 2.1 买入与卖出标的资产（Long/Short Underlying Asset）2.2 买入看涨期权（Long Call）2.3 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）2.4 买入看跌期权（Long Put）2.5 裸卖出...
本书是《期权交易——核心策略与技巧解析》的修订版。本书是一本深浅出地介绍期权策略的参考书,作者力求把概念讲清楚,把策略说透彻,不罗列模型,不堆砌公式,以指导实战为*终目的,技巧解读木三分。全书内容包括基本策略、价差策略、牛市策略、熊市策略、大波动策略、小
本书是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书,作者力求把概念讲清楚,把策略说透彻,不罗列模型,不堆砌公式,以指导实战为最终目的,技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略积木、期权价差策略、牛市交易策略、… 关注话题 管理 分享 简介 讨论
《期权交易核心策略与技巧解析》,是由王勇编著,电子工业出版社出版。 第一章 初识期权 本章主要知识点如图: 一、定义 期权:Options,也称为选择权。就是买卖双方达成的一种合约,买方向卖方支付一定的数量的金额后,拥有未来在特定时间期间内,或特定时间以事前约定的价格向卖方购买或是卖出一定数量特定标的物的权力。