此外,自相关还会导致OLS估计量的分布特性发生变化,使其不再遵循正态分布,从而进一步影响估计量的有偏性和有效性。 自相关导致的OLS估计量有偏的后果 自相关导致的OLS估计量有偏会带来一系列不良后果。首先,模型的估计结果将出现偏误,无法准确反映数据中的真实关系。其次,...
自相关存在时: 1. **无偏性**:自相关不破坏无偏性,因为无偏性由零条件均值(E(u|X)=0)保证,与误差项是否自相关无关。 2. **有效性**:OLS有效性依赖“误差项无自相关且同方差”的假设。自相关会使得OLS估计量的方差不再最小,有效性丧失,导致标准误估计有偏,假设检验不可靠。 综上,原命题错误:自相关...
自相关主要影响估计量的有效性和标准误的准确性。具体分析如下:1. **无偏性**:即便存在自相关,若模型满足E(ε|X)=0,OLS估计量仍是无偏的,因为偏倚由E(ε|X)而非误差项间的相关性决定。2. **有效性**:OLS估计量的“有效性”(方差最小性)需满足误差项同方差且无自相关。自相关导致方差公式失效,OLS不...
而r(0)=r(t,t)=E[X(t)-EX(t)][X(t)-EX(t)]=E[X(t)-EX(t)]^2=DX(t)=σ2 简而言之，r(0)就是自己与自己的协方差，就是方差，所以，平稳时间序列延迟k的自相关系数ACF等于：p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)...
5 在k=0,起始值的时候,自相关和自协方差有如下性质: 6 2.3.4.5这里面的解释如下: (1) 有偏估计和无偏估计,我们发现在有偏估计和无偏估计的区别知识在求E,也就是求平均值的count个数的时候有区别,这个区别导致有偏和无偏的区别。把上面的公式用大白话来解释就是,有偏估计的长度n是总体抽样的长度,不随着每...
个人记录用,非相关专业,有错请指出。 参考: 王茂南-自相关系数和偏自相关系数 洪于祥-计算自相关系数acf和偏相关系数pacf 百度百科-协方差 维基百科-相关 协方差的意义 马同学的回答 GRAYLAMB的回答 样本自相关系数与偏自相关系数的研究 基本定义 时间序列:X={xt},Y={yt} ...
OLS估计量的无偏性依赖于解释变量严格外生(即与误差项不相关),而自相关并不破坏这一条件,因此估计量仍是无偏的。OLS的线性性由其数学形式决定,与自无关,故仍保持线性。但自相关会导致估计量的方差不再最小(无效),且标准误估计不准确,影响假设检验。题目错误地认为存在自相关时OLS有偏,因此答案为“错”,正确...
百度试题 题目存在自相关的参数估计结果是有偏的。A.正确B.错误 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
一般自相关图若为q阶截尾则滑动系数为q.若偏自相关图为p阶截尾则自回归系数为p.当然这样判断存在一定主观性，还需结合AIC BIC值来判断
拖尾特性，无限延伸等。拖尾特性：ARP模型的偏自相关函数具有拖尾特性，意味着它的值在延迟较大时仍然显著，这与其他一些模型（如纯移动平均过程）的偏自相关函数不同。无限延伸：ARP模型的偏自相关函数被复合的衰减指数和（或）衰减正弦波所控制，这意味着其偏自相关函数在较大延迟的情况下仍然具有关联性...