时间序列数据在确定线性模型之前要先进行平稳性检验。我们分别对经济增长MPI和金融发展BANK及SETC进行平稳性检验, 这里分别使用ADF检验和KPSS检验,检验结果见表1: 青云英语翻译 请在下面的文本框内输入文字,然后点击开始翻译按钮进行翻译,如果您看不到结果,请重新翻译!
从表1的平稳性检验结果可以看到,MPI、BANK和SETC三个时间序列数据均为I(1)序列。下面我们分别进行dMPI和dBANK以及dSETC的格兰杰因果检验,检验结果见表2:5个回答 From Table 1, stationarity test results can be seen, MPI, BANK and SETC three time series data are I (1) sequence. Here we separate dMP...
a经济学中对变量之间相互关系的研究通常是采用回归分析法,但是对于非平稳的时间序列,直接进行回归分析可能会产生较大的偏差,通常被称为虚假回归,其回归结果毫无意义。为了判断序列的平稳性,常用的方法是进行单位根检验。 In the economic the reciprocity research usually uses the return analytic method to the variab...
如果两个变量都不存在单位根,则都是平稳的时间序列,就可以通过一般的回归分析研究它们之间的相关性;如果两个序列存在单位根但阶数不同,则说明两个变量之间不存在相关关系;如果两个序列都存在单位根,并且阶数相同,则需要进行协整关系检验 In the economic the reciprocity research usually uses the return analytic ...