人大版时间序列分析基于R(第2版)习题答案 第一章习题答案 略 第二章习题答案 2.1 R 命令 x<-1:20 x<-ts(x) plot(x,type="o") acf(x)$acf 答案: (1)非平稳,有典型线性趋势 (2)延迟 1-6 阶自相关系数如下: (3)典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图 2.2 R 命令 #先读入数据文件 co2<-...
光说不练是不行的,只会理论不会实战也不行。在第三章中,Janneil老师只选择了一道习题,但是通过这道题目,既能让你掌握本章内容,也能教你做一些简单的数据分析,同学们是不是已经迫不及待了,那就赶紧打开视频学习吧^_^
时间序列分析—基于R(第2版)王燕习题(含答案).docx,第一章习题答案 略 第二章习题答案 2.1 R命令 x-1:20 x-ts(x) plot(x,type=o) acf(x)$acf 答案: (1)非平稳,有典型线性趋势 (2)延迟1-6阶自相关系数如下: (3)典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图 2.2 R
时间序列王燕第二版第三章习题答案分析.pdf,17. (1)判断该序列的平稳性与纯随机性。 首先画出该序列的时序图如图11 所示: 图11 JXL 140 120 100 80 60 40 20 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 从时序图可以看出,该序列基本上在一个数值上随机波动,故可认为该序
文档标签: 时间序列王燕第二版第三章习题答案 系统标签: 序列 白噪声 残差 截尾 习题 arma 17.(1)该该该该该该该该该该该该该判断序列的平性与随机性。该该该该该该该该该首先画出序列的序如1-1所示:该1-1 20 40 60 80 100 120 140 55606570758085909500051015 JXL 该该该该该该该该该该该该该该...
时间序列分析第三章王燕第1-6题习题解答 (2).pdf,时间序列分析习题解答 第三章 P.100 3.5 习题 2 1. 已知AR(1)模型为:x 0.7x , ~WN (0, ) 。 t t1 t t 求E (x ), Var (x ), 和 。 t t 2 22 解:因为模型为中心化AR(1)模型, (1) E