那就用期权这个工具吧。个人观点，在波动率低的时段买入期权，在波动率高的情况下卖出期权，形成波动率...
首先,我们定义,在时间t=1, ..., T期间,时变资产收益的波动率为: 其中VAR表示方差,即: 当资产收益率期望为0时,上式简化为: 其中,那么此时预测波动率的问题就相当于一个普通的时间序列预测的问题,我们可以使用简单的如普通二乘法的回归模型,也可以使用复杂的机器学习模型,比如下列时间序列模型: White noise: ...
Kondo称,东京以外交易时段的美元/日元买卖价差最近有所扩大,与在岸市场趋同,表明许多离岸市场参与者在暑假期间缺席。随着日本央行加息风险刺激套利交易平仓,日元的实际波动率已达到两个月来最高。与此同时,夏季交易冷清也是一个因素。市场对鹰派日本央行的预期可能过度,7月31日政策决定后日元看起来更有可能回落而不是延...
股票价格在一段时间内的变化率,常用的时间周期包括20日、50日、100日等。股票价格在短期内的涨跌幅度和趋势可以用动量来衡量。在技术买入模型中,动量较大的股票有较大可能会继续上涨。 2、波动率 股票价格的波动程度,波动率越大,股票价格的变化也越大。在技术分析中,波动率可以用股票价格的标准差来衡量。波动率...
通过分析股票的日收益波动率年度数据,了解股票市场的稳定性和风险水平。掌握股票日收益波动率年度趋势,帮助投资者预测股票未来的表现,并做出合理的投资决策。了解日收益波动率年度变动情况,可以帮助投资者评估股票的风险程度,并进行风险管理。 ,理想股票技术论坛
一日一词:波动率 (Volatility) 波动率是对特定证券或市场指数回报率分布的统计度量。可以使用标准偏差或相同证券或市场指数之间回报率的差异来测量波动率。通常,波动率越高,证券越风险。高波动率表示证券的值可能会在一个较大的值范围内分布,意味着证券的价格可能会在短期内向任何方向大幅波动。低波动率表示证券的价...
整体波动率处于历史高位市场继续大幅升波空间有限 #上热门爆单🔥🔥🔥 2024年11月8日期权复盘:市场标的冲高回落,同时消息以及政策全面落地,这里对于前期市场不确定导致的升波以及合约溢价会得到极大地修复和回归,体现在合约上下周合约可能会沽购双杀为主,尤其是深度虚值合约将会受到波动率的直接影响,同时时间价值也...
两种最简单、实用的波动率预测模型~ | 给大家分享一篇研究 #波动率预测模型 的文章。希望能帮助大家更好地理解和运用 Volatility Forecasting。作者介绍了“简单移动平均波动率”和“指数加权移动平均波动率”两种预测模型,并解释了他们如何用于月度和日度的波动率预测链接#波动率 #量化交易 #DolphinDB #时序数据库 #...
什么是波动率收模式？1. 强劲的潜在需求 一只股票要想为 VCP 创造适当的设置，就需要有需求。很简单，而且要有大量的需求。就这一点而言，没有比强劲的上升趋势更容易发现需求的方法了。这似乎有悖于人性，但最好的 VCP 模式来自于先前的重大走势。正是在这个时候，许多投资者或交易员会感觉股票超买。然而，精明的...
如果有投资者在2月3日卖出期权,那么两日时间,就可以赚到因波动率均值回归带来的收益。 同时,波动率现在也成了市场情绪的风向标,最著名的VIX指数就是将美国标普500指数期权合约的隐含波动率加权平均所得。近期,海外市场由于疫情等事件的影响出现了高波动,VIX指数也一路走高。