1) 当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做空; 2) 当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做多; 3) 在空仓的情况下,如果盘中价格...
但对于不同的期货品种来说,受市场关注度高、交易活跃的合约往往只有一个或者两个,因此在进行CTA 回测之前我们便需要对所有品种所有的月份合约都选择出来,筛选出属于不同品种的主力合约来进行CTA 日内交易策略的回测。 一般情况下,主力合约的受关注度、成交量或持仓量较高,受交易品种的生产周期特性、交易者的交易习惯...
2.1 数据准备 使用DataAPI获取不同月份合约的1分钟行情数据，包括open、high、low、close、volume、oi等价格信息。选择所有品种的所有月份合约，筛选主力合约进行CTA日内交易策略回测。2.2 回测框架搭建 使用优矿期货回测平台，参考期货策略API文档进行搭建。三、主要CTA策略实证研究 3.1 双突策略 双突策略...
短周期CTA,多策略多周期,策略进行过3次大的迭代。 策略组成 商品类量化趋势追踪策略80%+回归策略20% 日内短期趋势 1分钟周期为基础+叠加多个周期组合 量价因子为主 白天持仓20%-25% ;隔夜持仓10%-20% 胜率42.66…
CTA金点子系列之二:基于日内高频博弈信息的商品CTA策略.docx,内容目录 一、CTA 截面策略的新方法 4 二、商品期货市场高频数据的特征 4 三、高频信息的因子挖掘 5 日内特征的构建与策略原理 5 因子测试方法 5 买入意愿因子 6 流动性溢价因子 7 大单影响力因子 7 价格拐点因
但关于不同的期货种类来道受阛阓眷注度高营业绚丽的合约常常只要一个惟恐两个所以在举行cta回测之前他们们便必要对一切种类扫数的月份合约都抉择出来筛选出属于不同品种的主力合约来举行cta日内生意计谋的回测 国内4种常用日内CTA策略介绍及实现 推许的TB证券版用户:为优化证券行情资源筑立,不日起,将完毕对未开明证券...
期货CTA趋势策略可分为日内短线策略和日间中长线策略。 日内交易策略要求所有开仓头寸都必须在日内交易时段结束前平仓出局,这种策略下资金暴露在风险中的时间最短,能获得稳定的利润收益,但也要求所选择的投资品种必须在日内有较大的波动和成交量,故这种策略选择的投资品种多为豆粕、螺纹钢、橡胶等商品。
专题报告 【金融工程〃证券研究报告】 国内商品期货常用日内 CTA 策略测试 ——《衍生品系列研究之三》 研究结论 本报告主要在国内 10 个成交活跃的商品期货品种上测试了几种常见日内CTA交易策略的效果,具体包括 Dual Thrust 策略、ATR 策略、R-Breaker策略、菲阿里四价策略和空中花园策略。 回溯测试采用...
百度试题 题目国内常用的日内CTA策略有 A.Dual Thrust策略B.R-Breaker策略C.菲阿里四价策略D.空中花园策略相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 反馈 收藏
蓝开CTA日内数据分析系统是由杭州蓝开科技有限公司著作的软件著作,该软件著作登记号为:2023SR1545115,属于分类,想要查询更多关于蓝开CTA日内数据分析系统著作的著作权信息就到天眼查官网!