无套利均衡定价理论(例题)经管老邢 立即播放 打开App,流畅又高清100+个相关视频 更多2.1万 94 39:31 App 风险中性定价理论(更简便的分析方法) 2.5万 3 23:59 App 期权三种定价方法 2734 2 11:33 App 金融工程 第二章远期与期货定价 2.1套利、卖空交易、无套利均衡概念 5079 -- 6:44 App 金融工程 第...
无套利均衡定价理论: 假设了一个理想市场,有无限的人,无限的钱,效率极高,人人守法。 套利特征:无风险,零投资,获得利润。套利是市场供求关系出现的短期漏洞。 无套利:有效市场中,套利机会一旦存在,就会被利用,投资者行动会使得原有形成套利机会的供求格局发生改变,导致套利空间逐渐消失。 例题 (1)r即使用钱的价格 ...
ABC 无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会) 的金融资产定价。其基本思想是,在有效的金融市场上,任何一项金融资产的定价,应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。在无套利市场上,如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格必相同。反馈...
关于无套利定价理论的说法正确的是()。[单选题] A. 在无套利市场上,投资者可以“高卖低买”获取收益 B. 在无套利市场上,投资者可以“低买高卖”获取收益 C. 在均衡
《金融工程学》【第二章】第一节:无套利均衡定价理论(习题部分) 2585 2021-11 2 《金融工程学》【第二章 】第一节:无套利均衡定价理论(理论部分) 5143 2021-10 3 《金融工程学》 【第一章】引论:什么是金融工程学? 6674 2021-10 4 铁矿石谈判的故事5(下)力拓内奸现形记 ...
百度试题 结果1 题目无套利定价理论被用在均衡市场上存在套利机会的金融资产定价。()[判断题] A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 B 正确答案:B 答案解析:无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利(策略)机会的金融资产定价。反馈 收藏 ...
下列哪个理论没有采用无套利均衡定价原理( )A.MM定理B.套利定价理论APTC.布莱克-斯科尔斯期权定价理论D.有效市场理论的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习
关于无套利定价技术,下列说法正确的有( )。 A. 在市场均衡无套利机会时的价格,是无套利分析的定价基础 B. 布莱克—斯科尔斯期权定价理论没有采用套利定价技术 C.
利率期货的理论定价的基本方法是无套利均衡定价(Arbitrage free Pricing)A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
复制和无套利市场均衡是衍生工具定价的技术理论基础,任何一个原生资产投资带来的现金流都可以被两种以上的资产组合复制出等同的现金流。()A.正确B.错误