正向套利可获利 答案：A、B、C 分析：正确答案:A、B、C 答案解析:无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中,套利交易不但得不到利润,反而可能导致亏损。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
无套利区间是指在投资者交易两种相似的投资品种期间，考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移...
无套利区间是金融市场中一个关键概念，它指的是在考虑交易成本后，期货指数理论价格的一个调整范围。以下是关于无套利区间的详细解释：定义：无套利区间由期货指数理论价格的上界和下界构成。上界是期指理论价格加上交易成本后的价格，下界则是期指理论价格减去交易成本后的价格。计算方法：上界：F + Tc =...
无套利区间是指在股指期货中，考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个价格区间。关于无套利区间，可以进一步理解为以下几点：套利机会的判断：超出无套利区间：表明出现套利机会。在无套利区间之内：表明期货定价合理，没有套利机会。正向套利：条件：当期现价差高于无套利区间上限时，...
A. 考虑了交易本钱后,对理论价格的调整而形成的区间 B. 在区间中,进行套利交易,不但不能盈利,还会导致亏损 C. 在区间之外,套利交易才能够获利 D. 在区间边界,套利交易不盈不亏 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 结果一 题目 关于无套利区间,正确的选项是()。 A. 考虑了交易本钱后,对理论价格的...
因此,我们要先分析ETF的折溢价率的范围,综合比较套利成本,才能判断出套利活动的可行性。 2、ETF瞬时套利的3个区间 ETF瞬时套利有三种情形,分别是折价套利、溢价套利和无套利区间。 ETF套利3个区间 不考虑套利成本则不存在无套利区间,当P<IOPV时为折价套利,当P>IOPV时为溢价套利,当P=IOPV时不存在套利机会。
统计正向套利和反向套利机会的次数、收益率。 2.取18个交易日研究,存贷款利率参数变一下。画出图形。统计一下正向套利和反向套利机会的次数、收益率。 代码语言:javascript 代码运行次数:0 运行 AI代码解释 #参数取值 rs=0.0255 r1=0.056 #无套利区间模型 #上限 t=1 T=t+16 S=data$`收盘价(元)` upp=S[...
无套利区间是指在股指期货中，考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。以下是关于无套利区间的详细解释：定义与意义：无套利区间是一个价格范围，它考虑了交易成本对期指理论价格的影响。对于套利交易者而言，如果价格超出无套利区间，则说明存在套利机会；而在无套利区间之内，...
无套利区间是指在股指期货中，考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。关于无套利区间的具体解释如下：套利机会的判断：无套利区间之内：表明期货定价合理，没有套利机会。超出无套利区间：说明出现套利机会。套利策略：正向套利：当期现价差高于无套利区间上限时，可以卖出期货，...