期望的线性性质表明,两个随机变量相减的期望等于各自期望的差。对于( X-Y ),其期望为: [ E(X-Y) = E(X) - E(Y) = \mu_1 - \mu_2 ] 无论( X )和( Y )是否独立,这一性质均成立。 二、方差的计算 方差的计算需要考虑随机变量的独立性。若( X )...
1、解题路线图①不同角化同角②降幂扩角③化f(x)=Asin(ωx+φ)+h④结合性质求解。2、构建答题模板①化简:三角函数式的化简,一般化成y=Asin(ωx+φ)+h的形式,即化为“一角、一次、一函数”的形式。②整体代换:将ωx+φ看... 分享回复1 东营奇异雅教育吧 smileqas66 高考数学各个题型答题技巧,早看早...
设两个瑞利变量为X1和X2,它们的方差分别为σ1^2和σ2^2。我们希望求解这两个变量相减的差的方差。 令Y = X1 - X2,我们需要计算变量Y的方差。 根据随机变量相加的方差公式,两个随机变量相加的方差等于两个变量各自的方差之和。即Var(X1 + X2) = Var(X1) + Var(X2)。 在这个特定的情况中,我们考虑...
如果你没写错题目的话,答案是错的,你是对的,因为方差值可以直接相加.为了验证这一点,我特意在SPSS上做了一个模拟实验:利用随机数发生器产生第一组正态分布的随机数X(共有10000个随机数),平均值设定为10,方差(d2)为4;再产生另一组正态分布的随机数Y(共有10000个随机数),平均值设定为10,方差(d2)为8;然...
答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 是正态分布,原因:设X,Y均为正态分布,均值方差分别为uX,uY和varX和varY,则-Y也为正态分布,其均值方差为-uY和varY,所以由两个独立正态随即变量的和仍为正态的,得知X-Y服从均值为X-Y,方差为varX+varY的正态分布. 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 ...
具体来说,若两个独立的正态分布分别为( X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) )和( Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) ),则( X - Y )的期望为( \mu_1 - \mu_2 ),方差为( \sigma_1^2 + \sigma_2^2 )。以下从期望和方差的计算原理分别展开说明...