Ⅳ历史价值 A. Ⅰ、Ⅱ B. Ⅰ、Ⅲ C. Ⅱ、Ⅲ D. Ⅱ、Ⅳ 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A 本题解析: 风险敞口指未加保护的风险,即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额,指实际所承担的风险,一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括:波动率和在险价值。反馈 收藏 ...
因为期望正敞口(EPE)代表敞口的平均值,它可能忽略了短期的极端大敞口,也就是期望正敞口(EPE)无法度量短期的极端敞口。 期望正敞口(EPE)可能低估短期交易(Short-Dated Transaction)的敞口,并且期望正敞口(EPE)假定合约到期时敞口为0,无法合适的度量展期风险(Rollover Risk)的敞口,因为有些合约(尤其是短期合约)受到展期...
关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是( )。A.在险价值是评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法B.决定因素是时间区间以及投资者主
波动率和标准差是衡量风险敞口的指标，它们概括了多个风险因素对现金流或价值的影响。在险价值(VAR)是流行的风险度量，它体现了在正常市场条件下可能发生的最大损失。VAR的计算考虑了时间区间和置信水平，时间越长，不确定性越大，导致在险价值上升。在分析衍生金融工具或现金流量风险时，VAR和在险现金流...
风险敞口的风险度量 模拟法是一种具有前瞻性的风险评估方法。回归法运用的是历史数据,是一种事后检验的评估方法。对于当今变化发展相当迅速的产业来说,模拟法无疑胜于回归法。根据情景设想来实现模拟法。运用模拟法,管理者需要在不同要素实现的基础上预测收益或现金流量
风险敞口的度量指标有()。Ⅰ.波动率Ⅱ.在险价值Ⅲ.收益率Ⅳ.历史价值 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ 点击查看答案&解析手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 下列关于消极债券组合管理策略的描述,正确的是()。Ⅰ.通常使用两种消极管理策略:一种是指数策略;另一种是免疫策略Ⅱ.消极的债券组合...
【题目】风险敞口的度量指标有( )。I、波动率Ⅱ、在险价值Ⅲ、收益率Ⅳ、历史价值 A、I、Ⅱ B、I、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅳ 查看答案 纠错 收藏 上一题:关于SML和CML,下列说法正确的有() 下一题:一般而言,资本资产定价模型的应用领域包括 ...
而且，一个公司未来的日元风险敞口不可能与其过去的风险敞口是一样的。 对根据回归模型获得...
风险敞口的度量指标有( )。Ⅰ.波动率 Ⅱ.在险价值 Ⅲ.收益率 Ⅳ.历史价值A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是
量化评估风险敞口的指标和工具,包括各种风险管理方法的运用,以及敞口风险评估的标准和流程。 ,理想股票技术论坛