我们可以限制单个头寸的大小或者一组头寸的大小,我们还可以限制不同类型风险的敞口规模。例如,在股票交易中,可以限制模型对市场因素的投注。 一般来说,受到水平限制约束或者惩罚的风险都是那些阿尔法模型不容易明确预测到的。如果一个阿尔法模型尝试预测个股,而没有对市场因素做为一个整体做任何预测,那么在市场因素上限制该投资组合能最终承担的投
作者: 如果是机构做空,另当别论;如果是个人投资者,左侧敞口空单,还是小心点,注意控制头寸未上。 小米这波到50-65区域了,现在就看港股和中概会不会再上一层楼了,目前看还是比较强,但核心位置还没破,当然破了也得占稳才行,不然还是虚的了,好在每次都是不大于1%头寸,这样左侧做空就安全很多了。 按策略现在小米...
浙商中拓（000906.SZ）10月23日在投资者互动平台表示，公司主营业务是为产业客户提供供应链集成服务，商务模式上以赚取稳健盈利的供应链集成服务收益为主，价格风险对公司经营的影响主要体现在自营业务，公司日常严格控制库存周转期以控制敞口头寸，并通过套期保值防范库存跌价风险，锁定远期锁价订单业务利润。(记者 毕陆名...
浙商中拓(000906.SZ)10月23日在投资者互动平台表示,公司主营业务是为产业客户提供供应链集成服务,商务模式上以赚取稳健盈利的供应链集成服务收益为主,价格风险对公司经营的影响主要体现在自营业务,公司日常严格控制库存周转期以控制敞口头寸,并通过套期保值防范库存跌价风险,锁定远期锁价订单业务利润。
银行外汇敞口头寸须时刻控制在有关限额之。若银行敞口头寸超逾有关限额,监管应要求银行作出合理的解释。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学
敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,防止头寸过分集中于某一国家或地区。国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额。经济资本限额的设定旨在适当地分配及控制某国或地区所使用的经济资本,防止某一国家或地区占用过高的经济资本,超出银行可以承受的范围。
下列关于交易限额的表述中,正确的是()A.交易限额是对外汇风险进行控制的一项重要手段,是指对交易敞口头寸设定的限额B.典型的交易限额包括日间敞口头寸限额和隔夜敞口头寸限额C.日间敞口头寸限额是交易主体在每个营业日的任何时点上所允许持有的最小敞口头寸D.隔夜敞口头寸比日间敞口头寸的风险大得多,因此银行对隔夜...
以下是关于金融术语“头寸”的详细解释: 头寸(Position)定义:指投资者在某一金融资产(如股票、期货、外汇等)中持有的买入或卖出合约的仓位状态,反映其对市场的风险敞口。简单来说,头寸是交易者在市场中“押注”方向的量化体现。 头寸的分类多头头寸(Long Position) ...
D、结售汇额度也须控制在个人年度结售汇限额内 点击查看答案 第4题 因客户掉期业务违约形成的银行外汇或人民币敞口,银行可以自行纳入本行结售汇综合头寸进行平盘,由此产生的损益由银行自行与客户处理。() 正确 错误 点击查看答案 第5题 按收付实现制原则管理。农商银行应将对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参...
在商业银行国别风险管理中,()的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济