敏感性分析:缺口分析、久期分析和外汇敞口分析 (1)敏感性分析(sensitivity analysis)——在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 (2)缺口分析(cap analysis)——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法,具体而言,将资产和负债按重新定价的期限划分...
我国商业银行利率敏感性缺口分析标题:我国商业银行利率敏感性缺口分析摘要:本论文旨在分析我国商业银行利率敏感性缺口,并探讨其对银行业务经营和风险管理的影响。通过梳理宏观经济环境和监管政策对商业银行的利率风险产生的影响,以及商业银行利率敏感性缺口的特点、测量方法和管理方法,为商业银行制定相应的风险管理措施提供参考...
商业银行的利率风险管理──从敏感性缺口分析利 率风险的暴露及其后果 摘要 利率风险作为银行运营的重要风险之一,需要采取有效的风险管理 措施以减少风险的暴露和后果。其中,敏感性缺口分析是商业银行进行 利率风险管理的一种常用方法。本文首先介绍了利率风险的特点,然后 详细阐述了敏感性缺口分析的原理及其应用方法,最后...
利率敏感性缺口分析主要探讨利率变动对银行净利息收入的影响。假设银行的利率敏感性资产和负债面临相同利率波动，净利息收入变化关键在于这两者之间的差额，即敏感性缺口的大小。有效持续期概念建立在资产或负债价值基于未来现金流贴现值的基础上，其定义为资产或负债价值相对于市场利率变化百分比的弹性。持续期...
题目 运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一,下列方法正确的是()。 答案 解析 null 本题来源 题目:运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一,下列方法正确的是()。 来源: 东北财经大学智慧树知到“金融学”《商业银行经营管理》网课测试题答案卷2 收藏...
敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 有三种状态,主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响,然后测量银行资本净值的变化,有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额,主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响,然后测量银行资本净值的变化,有针对性...
正确答案:(正确答案:利率敏感性缺口是指在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口。当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道,则...
利率敏感性缺口分析要考虑各种利率产品对利率变动的敏感度,以及各种金融机构的资产和负债构成情况。通过对利率敏感性缺口的分析,可以预测金融机构在未来利率变动中可能面临的风险,并制定相应的对策。 通过对利率敏感性缺口分析的学习和研究,我有以下几点心得和建议: 首先,利率敏感性缺口分析是一个复杂的模型。在学习过程...
敏感性分析的局限性主要表现在( ) A. 缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化,即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异 B. 对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此结果就不再准确 C. 忽略了各币种汇率变动的相关性,难以揭示由于各币种汇率...