美元远期=美元即期*(1+人民币利率*N/365)/(1+美元利率*N/360) 掉期点=美元远期-美元即期远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=即期汇率*((1+R(rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1) 掉期点:美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点,即小数点后第四位.港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个...
掉期点数是一种金融衍生品交易中的术语，用于描述两个不同交割日期下的金融产品价格差异。详细解释如下：掉期点数具体表示的是，在两个不同的时间点，同一种金融工具的价格差异。在金融市场中，这种价格差异可能是由于多种因素引起的，例如市场利率的变动、汇率的波动等。掉期交易实质上是一种对冲策略，交...
掉期点正是连接这两者的桥梁。 掉期点对于外汇交易的影响是多方面的。首先,它影响着交易成本。当掉期点较大时,意味着持有某种货币的隔夜成本增加,这对于短线交易者来说,可能会显著影响其利润。 其次,掉期点反映了市场对不同货币的利率预期。如果一种货币的掉期点持续升高,可能暗示市场预期该货币的利率将上升,从而吸...
再者,掉期点也是反映市场预期和资金流动的重要指标。如果某种货币的掉期点持续上升,可能意味着市场预期该货币未来会升值,资金倾向于流入该货币所在的市场;反之,如果掉期点下降,可能暗示市场对该货币的看法较为悲观,资金可能流出。 此外,中央银行也会关注掉期点的变化,以作为制定货币政策和干预外汇市场的参考依据。通过调整...
掉期点 = 即期汇率 × (远期利率 - 即期利率) × 远期天数 / 360 其中,即期汇率是指两种货币当前的交易价格,远期利率和即期利率分别指两种货币在远期和即期市场上的利率,远期天数是指远期合约的期限。 为了更清晰地理解这一计算过程,我们来看一个具体的例子。假设美元对欧元的即期汇率为1.10,美元的即期利率为1%,...
掉期点是指在金融市场交易中，卖方将基准利率加上一定的溢价或折价后卖给买方的远期利率。它是一种利率互换合约，常被用来管理利率风险和对冲风险。掉期点的计算需要考虑市场上的基准利率、远期价格和相关的期限结构。由于市场上的基准利率会不断变化，掉期点的价格也会有相应的波动。在金融市场中，掉期点...
掉期点计算是一种金融衍生品定价的方法,用于确定两个不同货币之间的利率差异。该计算方法通常用于外汇市场,用于确定两个货币之间的利率差异,以及货币的预期汇率变动。 掉期点的计算主要涉及以下几个因素: 1. 初始货币利率:指的是两个货币的利率。这些利率可以是短期、中期或长期的,取决于交易者的需求和市场的情况。
掉期点 = 1.10 × (90 / 360) × (0.5% - (-0.5%)) 计算结果为: 掉期点 = 1.10 × 0.25 × 1% = 0.00275 这意味着在90天后,美元对欧元的远期汇率将比即期汇率高出0.00275。 通过这个例子,我们可以看到掉期点的计算涉及多个变量,包括即期汇率、利率差异以及掉期合约的期限。投资者在进行掉期交易时,需要...
一、基础概念 掉期点数反映了由于市场供求关系、风险溢价等因素导致的价格差异。 在金融衍生品交易中，这种价格差异是常见的现象。二、具体运用 掉期点数常用于期货交易，特别是涉及远期合约或掉期合约的交易。 交易者可以通过了解和分析掉期点数来规避未来风险或进行套利交易。三、计算方法 掉期点数的计算涉及...
首先,我们需要了解掉期点的基本构成。掉期点是由两种货币的利率差异决定的。具体来说,如果一种货币的利率高于另一种货币,那么持有该货币的成本就会更高,这会导致远期汇率相对于即期汇率有所调整,从而产生掉期点。 掉期点的计算公式如下: 例如,假设美元对欧元的即期汇率为1.10,美元利率为2%,欧元利率为1%,远期合约期限...