指数组合以各类指数ETF或指数基金为投资标的,可以使用财经网站的基金投资计算器,为我们做历史数据回测提供了方便。下面就以股债平衡组合为例,一步步讨论历史数据回测的方法。 一、 组合设计 股债平衡组合。即选择一个股票指数、一个债券指数,各按50%的比例搭配。每月定期定投固定份额,每年进行一次再平衡。 投资标的。国内ETF发展处于起步阶段,可
官方功能:指数组合回测 炒股第一步,先开个股票账户 @广发基金官方App发现一个新功能,指数测算功能。能够自由搭配指数,来进行组合回测。很适合如今的被动指数投资模式,先回测找出来心仪的指数组合,再去找指数下合适的指数基金,然后搭配实盘。#周末杂谈##777.77元!“AI一哥”寒武纪刷新历史新高#...
(涉及到了未来数据,元旦再尝试更新选股数据)120个股票的综合指数(原本是197个,但是为了更长时间持股的检验,剔除了一些数据) 废话不多说,直接上回测,期初2008-8-29是100,2024-12-25是703.89,涨幅是603% …
以之前做的国内全天候和国内永久组合的标的指数为基础,同时在股票资产进行了全球配置,加入了纳斯达克100指数和 德国DAX指数,这主要是参考之前做的 “10个主要指数的收益和风险分析”(见:网页链接),发现纳斯达克100指数和德国DAX指数的性价比比较高,当然也可以选择其他指数,后面也会分别来看看选择不同海外指数的差别。
近期做了设想行业指数组合,目的是希望在不增加或者尽量少增加风险的情况下,进一步提高组合的收益,可见:网页链接,至少 A股 15年的回测数据还是支持了这一点,也验证了证券选择或者说行业选股的价值。 当然回测时间还是太短,随着时间的进一步延长,比如未来能够和美国一样有 30年、50年甚至上百年的数据,那么结论可能会有...
收益是12.94%,提升到两倍多(指数回测是6.1%)。 其实如果除去08年极端情况,10%以上收益完全可以实现的。 二、调整股债比例,正所谓盈亏同源,通过增加回撤获得超额收益,从07年开始回测,如下图: (1)从左至右,随着股债比例由5:5提升至100:0,年化收益从12.94%提升至17.75. ...
综上,小盘指数是适合在资产配置组合中作为成份指数进行配置的,并且收益和风险指标也都是比较不错的,与同类型的国内简化全天候和国内简化永久组合相比,略有差别,也各有优劣,最适用不喜爱配置实物资产如黄金的投资者。 小盘指数的本质是利用市值因子进行配置,既然市值因子可以利用,那么价值因子、质量因子等其他因子也可以...
话题:#鸣凰指数定投# 【指数估值定投】:策略(十八) 【买指数、算估值、做定投】 之前用五只指数,做了国内简化全天候组合的回测,发现与基准:沪深300净收益相比,效果非常好,不仅提高了年化回报,而且大幅度地降低了波动率和下行风险,尤其是降低了最大回撤。同时,与国内永久组合相比,也体现出了一定的优势。详见:网...
2023-3-3 表现与指数成分股数量的多少相关,指数成分股越丰富,无因子择时的增强效果就越好。在此基础上对沪深 300 指增和中证 500 指增模型的优化可以通过扩大状态分类器训练的股票样本数量来实现。 浙商证券金融地产
本项目通过使用A股全市场的股票数据,并先使用LightGBM模型进行对50个价量因子的筛选,选出重要程度最高的10个因子。之后再用BiLSTM模型选取进行因子组合,建立量化投资策略,最后对该策略进行实证与回测,发现该策略优于市场基准指数,说明了BiLSTM模型在股票价格预测和量化投资的实际应用价值。