按照步骤(1)(2)循环判断，产生一系列关于沪深 300 的多空观点。如此设计完成国信投资者情绪指数择时模型(GSISI 择时模型)。如图所示，国信投资者情绪指数 GSISI 基本上暗示了沪深 300 指数的运行趋势，一般而言，投资者情绪乐观时，沪深 300 指数上升，投资者情绪悲观时，沪深 300 指数下行。
择时模型是一个有点玄学的模型，它最大的优势是风险控制，从而能降低回撤。对个股来说，单纯的择时模...
择时模型是一个有点玄学的模型，它最大的优势是风险控制，从而能降低回撤。对个股来说，单纯的择时模...
今天说说机器学习在量化投资当中的应用，从零开始走通基于机器学习的量化指数择时模型的开发全流程。【浅尝机器学习】人类发现规律一般采用的是归纳演绎法，对观察到的大量现象进行归纳，在心中形成规律，然后再遇到类似的情况，就可以迅速做出预测和判断，比如说“朝霞不出门，晚霞行千里”、“瑞雪兆丰年”、“狗打喷嚏...
最近有不少朋友问我有没有好的择时模型推荐,其实很多经典的技术面因子依然非常有效,关键在于如何运用它们。RSRS就是一个非常典型的例子,我三年前就开始关注它了。虽然很多人认为它已经过时,但如果你能结合好的参数调整模块,效果还是很不错的。传统均线策略通常把阻力或支撑看作固定的阈值,而RSRS则不同,它不再把阻力...
为了解决市值风格择时的问题，本文从趋势和拐点入手，构建了有效的择时模型，并进一步应用于沪深300与中证2000轮动。首先，我们参考宽基指数的编制规则和BARRA，给出合理的市值因子定义，并计算了市值因子收益率和净值，作为择时对象。趋势模型依靠市值因子自身趋势难以从右侧跟上行情，故使用宏观指标趋势，信号偏右侧。拐点...
比如，简单的移动平均线交叉策略就是一种量化择时模型。当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，发出买入信号；反之，当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，发出卖出信号。然而，这种简单的模型在复杂多变的市场环境中，往往表现并不理想。二、常见问题剖析 （一）参数过度拟合 很多量化择时模型在构建过程中，...
因此,不断优化量化择时模型就显得尤为重要。 二、影响量化择时模型的因素分析 (一)市场数据的质量和完整性 市场数据是量化择时模型的基础,数据的质量和完整性直接影响模型的准确性和可靠性。首先,数据的准确性至关重要。如果数据存在错误或偏差,那么基于这些数据构建的模型必然会得出错误的结论。例如,股票交易数据中的...
一情绪择时(表征机构或个人投资者情绪,属于中长期择时指标)一) 大股东增减持指标择时择时逻辑陈诉:大股东可以解除到上市公司更多的信息,故相比于一般投资者可以更加准确地判断股票的合理价值。如果大股东增持的话,代表大股东看好该股票的后期收益,如果坚持的话,则代表看空。将所有A股大股东增持和减持信息综合起来,以此...
五.测试模型 至此，SVM分类器已经训练好了，把因子数据塞进predict函数，就能输出每个样本的预测值，咱分别把训练集和测试集的预测标签插回到原来的数据集当中，用来计算预测的准确率。光看准确率还不够直观，咱还要看一下如果纯粹按照这个择时模型的预测结果进行投资，能获得多少收益，此处只使用测试集进行模拟。六....