短线动量通常不超过1个月,选择长线得分中等偏上行业构建月度行业组合,年化超额11%,超额收益月胜率70%,信息比率1.2。 详见报告《技术打分模型在择时、风格和行业轮动上的应用》
技术打分模型在行业轮动上的应用 技术打分使得不同行业之间的直接比较成为可能。研究发现,行业之间同样存在短期动量效应,可选择短线技术面较强的行业构建周度行业组合,年化超额8.5%,超额收益周胜率57%,信息比率0.86。短线动量通常不超过1个月,选择长线得分中等偏上行业构建月度行业组合,年化超额11%,超额收益月胜率70%,...