下面我们将使用Stata软件来演示如何进行恩格尔-格兰杰检验。 首先,我们需要加载数据并将其转换成时间序列格式。在这个例子中,我们将使用“us_macro.dta”这个Stata自带的示例数据集: use us_macro.dta tsset date 接下来,我们需要进行ADF检验,以确定所选时间序列是否平稳。在这里,我们将选择两个变量:实际GDP和消费者...
恩格尔-格兰杰检验是一种经济统计方法，旨在检验两个变量是否存在长期稳定的关系，即协整关系。首先，通过单位根检验（如ADF检验）确认变量是否平稳，接着进行残差序列的OLS回归并检查其平稳性。Stata软件为我们提供了执行这些步骤的便利工具。在实践中，以Stata为例，首先加载数据并将其转化为时间序列格式，例...
百度试题 题目检验两个变量协整的方法是恩格尔-格兰杰检验 相关知识点: 试题来源: 解析 对 反馈 收藏
百度试题 题目检验两个变量是否协整的方法是()。 A. 戈德菲尔德—匡特检验 B. 安斯卡姆伯—雷姆塞检验 C. 德宾—沃森检验 D. 恩格尔—格兰杰检验 相关知识点: 试题来源: 解析 D.恩格尔—格兰杰检验 反馈 收藏
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百度试题 题目VAR模型滞后阶数的判定有哪些方法? 信息准则法似然比检验法恩格尔格兰杰检验法单位根检验法 相关知识点: 试题来源: 解析 似然比检验法 反馈 收藏