标准差组合=根号（（标准差A^2+标准差B^2）/2）因此，等比例投资证券a和b，其相关系数为1，组合的...
当相关系数=1时，组合标准差=A%2BB=12%*50%%2B8%*50%=10% 当相关系数=-1时，组合标准差=A-...
按STAT键，选CALC，再选1，按几下确定键就可以得到包括标准差在内的一些统计数据。至于相关系数，先退回主界面，按STAT键，选TESTS，选F的项目，可以找到r值。
因为无风险资产的标准差为0,所以代入公式不需要相关系数的数值了。老师回复_会计答疑中心-之了课堂会计在线问答平台
两种证券a和b的相关系数为-1时,组合的标准差可以用下面的公式计算: 标准差组合=根号((标准差A^2+标准差B^2-2*标准差A*标准差B)/2) 因此,等比例投资证券a和b,其相关系数为-1,组合的标准差为2%。 以上就是根据两种证券a和b其标准差和相关系数计算组合标准差的各种情况,也可以运用有关的矩阵运算等其他...
获取全部相关问题信息相似问题 构成投资组合证券A和B,标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为 请问怎么算 答: 当相关系数为1时,组合标准差=(18%+30%)/2=24% 老师,当两项投资的相关系数等于1且投资比例相等的情况下,投资组合的标准差怎么 答: 你好...
非金融资产,是先确定放弃债权的账面和公允,借方的受让非金融资产是倒挤出来的意思吗 老师麻烦您讲讲分录写数字的时候怎么写,比如题中530万元,写分录写530还是5300000,这样这段时间就按照正确的做题,不然总是纠结 老师,如果是融资租赁,资产都不归出租方了,担保余值为什么还要算在租赁收款额中 相关课程 最新资讯...
标准差为25。要求：(1）计算组合中各证券的权重。(2）计算组合的期望收益率和标准差。