德宾h检验又称德宾-沃森检验,主要目的是识别时间序列回归模型中残差项的一阶自相关性。自相关性指相邻时间点的残差存在统计关联,可能导致模型参数估计偏差。例如,在分析月度失业率数据时,若当前月份的残差与前一月份的残差相关,则可能违反回归模型独立性假设,此时需通过德宾h检验验证问题是否存在...
DW检验适用于无滞后因变量的回归模型的自相关检验;德宾h检验适用于包含滞后因变量的回归模型的自相关检验。 1. **DW检验**: - 核心功能是检验回归模型残差的**一阶自相关**。 - 适用条件:回归模型中**不包含滞后因变量**作为解释变量。若模型中有滞后因变量,DW统计量的分布会受干扰,导致检验失效。 -...
在Stata软件中分四步操作:第一步输入"tssettimevar"声明时间变量,第二步用"regressy L.yx"建立带滞后项的回归模型,第三使用"estatdwatson"获取德宾-沃森统计量。此时不能直接用这个统计量,需要在Excel里计算h值。计算公式为h=(1-½DW)√[T/(1-TVar(β̂))],特别注意分母需用滞后项系数估计值的方差。当...
德宾h检验，即德宾沃森检验（Durbin-Watson test），是计量经济学中用于检验时间序列数据一阶自相关性的重要方法。本文旨在详细阐述使用德宾沃森检验的要点，包括其基本原理、操作步骤、结果解释及注意事项，以帮助研究者正确应用该方法并准确解读结果。德宾沃森检验的基本原理 德宾沃森检验基于时间序列数据相邻观测值之间的...
以下是德宾H检验与DW检验的不同点: 1. 目的:H检验主要用于判断误差项的一阶自相关性是否会影响回归参数的估计效率,而DW检验则是用来直接检测残差序列是否存在自相关。 2. 计算方法:H检验的计算涉及残差序列的一阶自相关系数,而DW检验的计算是基于残差差分的序列。 3. 适用范围:H检验更多应用于经济学领域,特别是...
DW检验适用于普通线性回归,但不适用于含有滞后因变量的模型(如AR(1))。当模型包含滞后因变量时,DW统计量的分布会偏离标准值,导致检验结果有偏。德宾h检验通过调整统计量构造,解决了滞后因变量导致的估计偏差问题,故在此情况下应采用德宾h检验而非DW检验。反馈...
因为DW检验法不适合于方程含有滞后被解释变量的场合,在自回归模型中,滞后被解释变量是随机变量,已有研究表明,如果用DW检验法,则d统计量值总是趋近于2。也就是说,在一阶自回归中,当随机扰动项存在自相关时,DW检验却倾向于得出非自相关的结论。因此,德宾提出了检验一阶自相关的h统计量检验法。(h检验可简单进行描...
德宾h检验值服从什么分布啊？在大样本下是正态分布。顺便搭车问个问题，对于D-W检验中的关键值（dl和...
4.3 德宾h-检验 1 滞后效应与滞后变量模型 1.1 什么是滞后效应 解释变量对被解释变量的影响不可能在短时间内完成,在这一过程中通常都存在时间滞后,也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。由于经济活动的惯性,一个经济指标以前的变化态势往往会延续...
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量渐进服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题答案 查看答案发布时间:2024-10-08 网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目: AI搜题 NEW 搜题 拍照、语音搜题,请扫码下载APP 更多“利用德宾h检验自回归模型扰动项的...