德宾h检验又称德宾-沃森检验,主要目的是识别时间序列回归模型中残差项的一阶自相关性。自相关性指相邻时间点的残差存在统计关联,可能导致模型参数估计偏差。例如,在分析月度失业率数据时,若当前月份的残差与前一月份的残差相关,则可能违反回归模型独立性假设,此时需通过德宾h检验验证问题是否存在。...
在Stata软件中分四步操作:第一步输入"tssettimevar"声明时间变量,第二步用"regressy L.yx"建立带滞后项的回归模型,第三使用"estatdwatson"获取德宾-沃森统计量。此时不能直接用这个统计量,需要在Excel里计算h值。计算公式为h=(1-½DW)√[T/(1-TVar(β̂))],特别注意分母需用滞后项系数估计值的方差。当...
德宾h检验，即德宾沃森检验（Durbin-Watson test），是计量经济学中用于检验时间序列数据一阶自相关性的重要方法。本文旨在详细阐述使用德宾沃森检验的要点，包括其基本原理、操作步骤、结果解释及注意事项，以帮助研究者正确应用该方法并准确解读结果。德宾沃森检验的基本原理 德宾沃森检验基于时间序列数据相邻观测值之间的...
德宾H检验和DW检验是两种不同的统计检验方法,它们在应用和目的上有所区别。 德宾H检验,也称为Durbin's h检验,主要用于检测自相关存在的情况下,回归模型中误差项的序列相关性。它适用于当误差项存在一阶自相关时,检验回归模型参数估计的BLUE(最佳线性无偏估计)性质是否受到破坏。H检验是通过计算残差序列的一阶自相关...
DW检验适用于普通线性回归,但不适用于含有滞后因变量的模型(如AR(1))。当模型包含滞后因变量时,DW统计量的分布会偏离标准值,导致检验结果有偏。德宾h检验通过调整统计量构造,解决了滞后因变量导致的估计偏差问题,故在此情况下应采用德宾h检验而非DW检验。反馈...
检验自回归模型扰动项的自相关性,常用德宾h检验,下列命题正确的是( B ) A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题 相关知识点: 试题来源: 解析 A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 反馈 收藏 ...
4.3 德宾h-检验 1 滞后效应与滞后变量模型 1.1 什么是滞后效应 解释变量对被解释变量的影响不可能在短时间内完成,在这一过程中通常都存在时间滞后,也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。由于经济活动的惯性,一个经济指标以前的变化态势往往会延续...
检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关为什么用德宾H-检验而不用DW检验?的正确答案和题目解析
是的,德宾h检验与dw检验本质上是同一概念的不同称呼,均指统计学中的Durbin-Watson检验,用于检测回归模型残差的自相关性。以下从定义、等价性及应用场景三个方面展开说明。 一、核心定义的一致性 德宾h检验(Durbin h-test)和dw检验(Durbin-Watson test)的名称差异源于不同文献对同...
解析 因为DW检验法不适合于方程含有滞后被解释变量的场合,在自回归模型中,滞后被解释变量是随机变量,已有研究表明,如果用DW检验法,则d统计量值总是趋近于2。也就是说,在一阶自回归中,当随机扰动项存在自相关时,DW检验却倾向于得出非自相关的结论。反馈 收藏 ...