当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时,管理人应采取的信息披露措施是( )。A.在半年度报告中披露偏离度信息B.编制并发布临时报告C.请监管机构核准D.与托管人协商会计处理,将偏离度调整到0.5%以下
当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时,管理人应采取在年报中进行( )信息披露措施。当“影子定价”与“摊余成本法”
当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时,管理人应采取以下( )信息披露措施。 A. 编制并发布临时报告 B. 请监管机构核准 C. 在半年度报告中披露偏离信息 D. 与托管人协商会计处理,将偏离度调整到0.5%以下 ...
影子定价与摊余成本法 什么是摊余成本法 摊余成本法概述 目前债券基金的估值方法主要有三种可以选择：成本法、市价法和摊余成本法。成本法主要为用于银行间债券投资的估值，但该方法可能导致基金净值严重偏离公允价值。市价法则主要用于交易所债券，不过，由于收盘价格可能异常且波动频繁，该方法容易降低基金净值的...
影子定价与摊余成本法 什么是摊余成本法 摊余成本法概述 目前债券基金的估值方法主要有三种可以选择：成本法、市价法和摊余成本法。成本法主要为用于银行间债券投资的估值，但该方法可能导致基金净值严重偏离公允价值。市价法则主要用于交易所债券，不过，由于收盘价格可能异常且波动频繁，该方法容易降低基金净值的...
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过( )时,基金管理人应进行临时报告。 答案 B 解析 答案:B解析:当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过 0.5%时,基金管理人应进行临时报告。 本题来源 题目:当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度...
影子定价法与摊余成本都是用于评估金融资产价值的方法，但它们在计算方式和应用背景上有所不同。影子定价法是一种基于市场价格的估值方法，主要用于对金融衍生品等复杂资产进行定价。它通过模拟资产在未来可能的各种情况下的现金流，并将这些现金流折现到当前价值，从而得到资产的价值。影子定价法的关键在于...
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过( )时,基金管理人应进行临时报告。 A.0.25% B.0.5% C
1.摊余成本法是一种按成本计算收益率的方法2.而影子定价法则根据市场当日价格信息推算出不同年期券的公允收益率。由于市价在不断波动中,得出的收益率便与摊余成本法计价有差异。一般来说,摊余成本法与影子定价法的正偏离是好的。这在一定程度上说明基金持有的投资品种市场价格上涨,为投资者获取了更多...
摊余成本法是一种按照成本计算收益率的方法,而影子定价法则是根据市场当日的价格信息推算出不同年期券的公允收益率,并且利用这些公允收益率对基金投资组合进行估值。由于市价是处在不断波动当中,得出的收益率就会与摊余成本法计价有差异。 一般来说,摊余成本法与影子定价法之间的正偏离是好的。这在一定程度上是说明...