第一部分,我们从市场的主流认知出发,首先论述了个股价格均线的收敛与发散形态对未来收益的预测能力差异,发现价格均线收敛往往是个股股价变盘点的前奏。在价格均线的基础上,我们引入了成交量均线,使用成交量均线的收敛与发散形态来锚定当前个股股价位置的高低。第二部分,我们对均线指标进行衍生,测试了直接囊括价量信息...
报告主要探讨了形态识别在金融量化分析中的应用,尤其是均线的收敛与发散形态对个股未来收益的预测能力研报。 复现的因子包括: 价格收敛因子(PCF, Price Convergence Factor): 定义:基于不同周期(如5、10、20、60、120日)的价格均线标准差来衡量价格均线的收敛与发散。 目的:预测个股未来方向选择的概率,即变盘点的...
第一部分,我们从市场的主流认知出发,首先论述了个股价格均线的收敛与发散形态对未来收益的预测能力差异,发现价格均线收敛往往是个股股价变盘点的前奏。在价格均线的基础上,我们引入了成交量均线,使用成交量均线的收敛与发散形态来锚定当前个股股价位置的高低。第二部分,我们对均线指标进行衍生,测试了直接囊括价量信息的...
factor为价格收敛因子(PriceConvergence Factor,PCF),其中当日收盘价即为ma1。 价格收敛因子RankIC均值 factory=convergence(df_pivot['close_'],[1,5,10,20,60,120])# ma_std = ma_std/ma_meanfactory=factory.loc[startdate:enddate][df_filter].replace(np.inf,np.nan).shift(1)[df_filter2]factorymo...