度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。 A. 该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B. 该股票自身的标准差 C. 市场组合的标准差 D. 无风险资产收
答案 ABC相关推荐 1 4.度量某种股票系统风险的指标是B系数,其大小取决于 A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B.该股票自身的标准差 C.市场组合的标准差 D.无风险资产收益率 反馈 收藏
介绍系统性风险度量指标的基本概念、种类、应用及重要性。包括风险评估方法和金融指标等内容,帮助读者全面了解系统性风险度量指标的核心要素和实际应用。 ,理想股票技术论坛
系统性风险度量指标和监管挑战 大流行后的养老院厌恶:对储蓄和长期护理政策的影响 Journal of Financial Stability,Volume 61, August 2022, 100960 作者:Scott Ellis, Satish Sharma, Janusz Brzeszczyński 摘要:本文讨论了系统性风险的不同定...
系统性市场风险度量指标的测算与评价
本文综合考虑银行业、债券市场、股票市场、外汇市场、宏观经济数据和银行业监管数据等六大类指标,运用混频数据动态因子模型,构建反映经济、金融周期和系统性金融风险的指标体系,对我国的系统性金融风险水平进行测算,结果表明,目前我国的系统性金融风险较 2015-2016 年期间有所缓释,但仍处于较高水平,宏观经济下行压力较大...
您好，D不对，标准差率用于度量包括系统风险和非系统风险在内的全部风险，组合只能分散非系统风险 ...
系统性金融风险的监测和度量一直是金融稳定领域的重要问题之一,本文作者从外溢性风险这一角度理解系统性风险,并创造性地将金融机构风险管理领域广泛运用的在险价值方法(VaR)扩展为条件在限价值(CoVaR),为基于金融市场数据实时、高频地度量特定机构系统性风险提供了思路。
上述实证研究结论带来的启示:一是要保持经济平稳增长,推动实体经济高质量发展,进一步缓释和化解各类金融风险,降低杠杆率,增强抵御风险冲击的能力;二是要构建和完善系统性金融风险度量指标体系,充分发挥系统性金融风险度量指标的预警作用和前瞻性指引作用;三是要完善货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,建立适合我国国情...
系统性风险度量指标是用于评估金融市场中系统性风险水平的一系列指标,通过构建风险评估指标体系和使用相应的风险管理工具,帮助投资者更好地理解和管理市场风险。 ,理想股票技术论坛