如何计算平均真实波幅(ATR) 在分析市场波动趋势时,使用简单的波幅计算缺乏效率,因此韦尔德用移动平均线使真实波幅变得平滑,我们也就得到了平均真实波幅。 ATR是TR给定时间内(默认为14天)的移动平均线。 真实波幅是下列3个等式的最大值: 1. TR = H – L 2. TR = H – Cl 3. TR = Cl – L 如下: TR
计算平均真实波幅需要先找出真实波幅。真实波幅不是简单用最高价减最低价,而是考虑相邻交易日价格跳空的情况。比如某天股票最高价120元,最低价115元,前一天收盘价118元,真实波幅取三个数值中的最大值:最高价减最低价(5元)、最高价减前日收盘价的绝对值(2元)、前日收盘价减最低价的绝对值(3元)。把这组...
你好，在期货交易中，平均真实波幅（ATR）是一种重要的技术指标，用于衡量价格波动性。通过使用ATR，交易...
平均真实波动幅度(ATR)是市场技术人员 J. Welles Wilder Jr. 在其《技术交易系统新概念》一书中引入的一种技术分析指标,通过分解该时期资产价格的整个范围来衡量市场波动性。 波动性较高的股票具有较高的 ATR,较低的 ATR 表明评估期间的波动性较低。 真实范围指标取以下各项中的最大值:当前高点减去当前低点;当前...
ATR即平均真实波幅,用于衡量股票波动程度,许多知名交易策略都以此为基础,像拉里·威廉斯的开盘价波幅突破系统、海龟交易系统等。 短线交易关注股票波动,原因有二:一是波动是短线盈利的前提,波动小难盈利;二是平均波动变大,意味着股票活跃,有资金介入。 以东方cf为例,讲讲ATR指标的运用。ATR指标通常由两条线构成:白线...
市场波幅是指一定时期内的市场波动情况,一般可以采用ATR指标来衡量。ATR指标(Average True Range,平均真实波幅),是由威尔斯威尔德(J. Welles Wilder)1978年在其《技术交易系统的新概念》一书中发明的。 ATR指标的计算方法为: 1. TR(True Range,真实波幅)是下列3个等式的最大值。
ATR指标的全称是AverageTrue Range,即平均真实波幅指标,在仓位管理中的用途十分广泛。 其在现代技术分析和资金管理方面,作用也不容忽视。本文将从多方面了解ATR,无论是刚入外汇的小白,还是经验丰富的操盘老手,简单实用的ATR指标都能让实战交易如虎添翼。什么是ATRATR是由韦尔德(J.Welles Wilder)创造的一项指标, 与...
技巧|平均真实波幅(ATR)详解可见虽然使用同样的系数但是atr会根据投资品种的股性自动调整实际的百分比止损值这就比固定使用8作为止损更具灵活性了避免对某些股票止损设置过小股性活跃的过早被震盪出来同时又对某些股票止损设置过大股性不活跃的止损过慢利润被侵蚀过多 技巧|平均真实波幅(ATR)详解 平均真实波幅(ATR)指标...
ATR指标最早由J. Welles Wilder Jr.提出,用于衡量价格波动的幅度。该指标通过计算一段时间内价格的最高价与最低价之间的差值、最高价与前一日收盘价之差的绝对值、以及最低价与前一日收盘价之差的绝对值中的最大值来确定每日的“真实波幅”。随后,将这些真实波幅的平均值作为ATR值。
ATR(Average True Range)被称为平均真实波幅。起初应用于股票市场分析,主要用于研判买卖时机,是显示市场变化率的反趋向指标,由威尔德1978年在其书中提出,目前已成为众多指标经常引用的技术量。 ATR指标的计算原理和代码实现 ATR指标的计算步骤可大致分为两步: ...