平价公式的假设期权平价公式:C+Ke^(-rT)=P+S。 假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也...
一、盒式价差原理: 期权研究中,我们经常用期权的平价公式,即C-P=S-K×exp(-rt)。假设两个期权的执行价分别为K1和K2,并且K1<K2,相应期权价格分别为C1、P1和C2、P2,由平价公式可以得到公式(C1-C2)-(P1-P2) = (K2-K1)×exp(-rt),等式左边为做多看涨期权牛市价差组合和做空看跌期权牛市价差组合;等式右边...
假设股票价格为20元,以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
为6 元,假设利率为 0,则按照平价公式,相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为( )A.0B.2C.1D.3的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产
题目 一只股票现在的价格为110元,以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红,若一年期无风险利率为5%(年复利),根据期权平价公式,以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为: A.5B.6C.7D.8 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏 ...
百度试题 题目为6 元,假设利率为 0,则按照平价公式,相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为( ) A. B. 2 C. 1 D. 3 相关知识点: 试题来源: 解析 C.1 反馈 收藏
行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为()元。A.2B.8C.1D.10的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题
(2)假设“相对购买力平价理论“成立,请根据“相对购买力平价理论”公式计算2015 年/、￥、￥/的名义汇率分别为多少? (3)同样假设“相对购买力平价理论”成立,请分别从“实际汇率”和“名义汇率 两个角度回答2010年至2015年日元(m)相对美元()是“升值”“贬值”还是“不变 ...
百度试题 结果1 题目假设标的资产不分红,则基于相同标的资产、且到期期限T相同的平值(S(t)=K)欧式看涨期权和看跌期权,看涨期权的价格更贵:c(t)>p(t) (提示:考虑期权平价公式)A.正确B.错误 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为()元。 A. 2 B. 8 C. 1 D. 10 该题目是单项选择题,请记得只要选择1个答案!正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错TAGS...