昨天咱们使用backtrader,重写了创业板动量趋势择时:年化19.2%:backtrader+quantstats实现创业板动量择时(代码+数据) 今天咱们换一个通道指标:布林带——backtrader内置的指数,不需要自己实现,使用默认参数20,2。 # 参数定义 params = ( ('period', 20), ('devfactor', 2) ) def __init__(self): self.bbands...
benchmark = "510300.SH" 典型的通道策略: 1、当收盘价向上突破布林带上轨时,买入。 2、当收盘价向下突破布林带下轨时,卖出。 目前积累的策略列表,在代码的如下位置: 03 世界大势之宏观财经视角 我们常说“顺势而为”。 大到国家,小到个人,顺势而为一定是省时省力。 这个道理人人都懂。 关键是势是什么?
代码语言:javascript 复制 pos<-ifelse(Cl(prices)-Op(prices)>0,1,-1) 切换式股票曲线 【视频】量化交易陷阱和R语言改进股票配对交易策略分析中国股市投资组合 01 02 03 04 移动标准差和布林带 类似于移动平均线,我们现在引入移动(滚动)标准差 我们使用移动平均线和移动标准差来定义布林带,然后将在我们的下一...
创业板指数的布林带策略 这是一个典型的理论驱动alpha模型，布林带（20，2）是过去20天收盘价+2倍标准差为上轨，-2倍的标准差为下轨。分别为压力位与支撑位。若是收盘价突破上轨，则认为股份走强，做多。反之平仓的逻辑。用我们的AI量化平台来实证一下。我又优化了一下btengine的代码，现在使用起来可以说非常...
这个其实来自于统计学,均值加减标准差是用于描述数据集中趋势和离散程度的一种统计方法,均值是指所有数据的总和除以数据的个数,它可以反映数据的中心位置,标准差是指所有数据与均数之间的离差的平方和的平均值的平方根,它可以反映数据的离散程度,因此,布林带策略实际就是植根于统计学;均值加减标准差的含义是,在一组...
代码下载:AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海 01 每日策略 今天我们来配置一个经典的策略——创业板布林带策略: 我们实现两个指标:布林带上下轨,使用内置的函数bbands_up(close,20), bbands_down(close,20)即可。 然后交易信号分别为:bbands_up>close, close...
学习炒股技术时，学博不如学精，先把一种方法吃透。
昨天咱们使用backtrader,重写了创业板动量趋势择时:年化19.2%:backtrader+quantstats实现创业板动量择时(代码+数据) 今天咱们换一个通道指标:布林带——backtrader内置的指数,不需要自己实现,使用默认参数20,2。 #参数定义 params =( ('period',20), ('devfactor',2) ...
我们使用移动平均线和移动标准差来定义布林带,然后将在我们的下一个交易策略示例中使用 图表系列 > library(quantmod) > getSymbols('AAPL') 1. 2. 这使用包中的BBands函数TTR quantmod在chartSeries中结合了xts和TTR功能 策略代码 我们将使用与相同的循环、收益和权益曲线计算 ...