5868 6 13:18 App 「随机过程习题」马尔可夫链 平稳分布 3401 2 01:32:05 App 【自用侵删】应用随机过程chap7 布朗Brown运动02 2946 1 23:47 App 金融随机分析 第三章 布朗运动 练习题解答(上) 1.6万 4 04:05 App 随机过程期末救命-必考题型总结2-1-泊松过程 2.0万 1 01:31:57 App 期末随机过程...
这一个题目建模不是特别容易,首先从1到3的变化是容易的,相当于购买了两台电脑,那么因为需要等待,所以这个过程就是一个泊松过程,因此速率为1。但是不容易想到的是,从0到2的变化其实依然是一个速率为1的过程,考虑的依然是指数分布的无记忆性。其它的都不难想了,所以最终可以写出转移速率矩阵 Q = \begin{bmatrix...
1、Brown运动随机游动设一个粒子在直线上做随机游动,每隔Dt时间内等可能的向左或向右移动Dx的距离。若记X(t)记时刻t粒子的位置,则1 /( )()ttX tx XXD D其中1i 1i1(1)(1),()0,var()12iiiiiiXXP XP XE XX 如果第 步向右,相互独立如果第 步向左问:要令Dt和Dx趋于零,X(t)将会具有哪些性质?
Brown运动是具有如下性质的随机过程 {B(t), t≥0}:(1)正态增量性:B(t ) B(s) ~ N (0, t s), t s (2)独立增量性:B(t)-B(s)独立于过程的 过去状态B(u), 0≤u≤s。 (3)路径的连续性: B(t)是t的连续函数。Brown...
6.1.1 布朗运动及简单性质是随机过程 华东师范大学统计学院公开课的第59集视频,该合集共计64集,视频收藏或关注UP主,及时了解更多相关视频内容。
这是《随机过程》系列习题课的第二部分。这一部分我们会介绍从连续时间马尔科夫链到布朗运动的一些习题。这一部分的难度相对大一些,当然了,我们提供的习题也会稍微少一些。 那么我们开始吧。 连续时间马尔科夫链 Problem 13: 一个商人在A,B,C 三个地方出差,假设从一个地方到另一个地方服从一个指数分布,并且可以...
第六章 鞅和布朗运动 习题解答.pdf,6.1 离散时间鞅 随机过程—习题 随机过程—习题 6.1 离散时间鞅 1 / 5 离散时间鞅 1 设马氏链的状态空间 E = {1, 2, 3},转移矩阵 1 1 0 2 2 1 2 P = 0 3 3 1 1 1 3 3 3 令 Y = (−3)n (2X2 − 10X + 11), n =...
第六章 鞅和布朗运动 习题整理 TUTU TUTU 第六章 鞅和布朗运动 习题整理 1 / 14 1 离散时间鞅 2 停时定理 3 布朗运动和 Itô 积分 TUTU 第六章 鞅和布朗运动 习题整理 2 / 14 离散时间鞅 1 考虑状态为整数的随机游走 X , n ≥ 0,转移概率为 n 1 Pi,i+a = Pi,i = Pi,i+1 = , i ∈...
Brown运动是具有如下性质的随机过程{B(t),t≥0}: (1)正态增量性: (2)独立增量性:B(t)-B(s)独立于过程的过去状态B(u),0≤u≤s。 (3)路径的连续性:B(t)是t的连续函数。 Brown的分布性质 空间齐次性 定义: 连续Markov过程的转移概率定义为在时刻s处于状态x的条件下,过程在时刻t的分布函数 ...
习题2.5(Reflection principle)设B是概率空间(Ω,F,P)上一维标准布朗运动.对a>0,令 T a=inf{t>0;B t≥a}.(i)定义过程B a如下:B a t = B t,t<T a;2a−B t,t≥T a.B a t 的直观意义如图2.1所示.证明B a t 也是标准布朗运动.(ii)令 S t=sup 0≤s≤t B s=inf{a:T ...