计算公式为:对数收益率波动率=对数收益率序列的标准差。 加权移动平均波动率:加权移动平均波动率是一种基于历史价格数据的加权平均值方法。它通过计算加权移动平均的标准差来衡量价格的波动性。计算公式为:加权移动平均波动率=开平方(∑[w×(价格-平均价格)^2]),其中w为权重。 二、隐含波动率 隐含波动率是通过期...
不满是悬空的接替，它让人在比较中不断产生向上攀爬的欲望。
例如,在面临重大事件风险时,隐含波动率通常会上升,导致期权价格上升。这是因为市场对未来波动性的不确定性增加,投资者需支付更多以获得避险工具。如何计算隐含波动率?期权隐含波动率的原始公式:C=S 发布于 2023-11-17 20:55・IP 属地广东 赞同 分享收藏 写下你的评论... 还没有评论,发表第...
期权价格的确定某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场无风险利率为5%,问:敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?(只要求用公式列出计算步骤,不必
2、在bs期权计算公式中,为什么没有反应现实世界中的股价波动率u3、解释股票期权波动率微笑曲线的含义4、金融危机和经济危机区别?5、证券市场的卖空和买空6、简述普惠金融的概念,作用,问题?三、计算题(30)1、假设有1000万元本金,3个月远期合约利率为4.1%, 3个月到期libor利率为4%,求到期现金流变化?(题目有待...
A.10 B.11 C.12 D.13 E.14 查看答案
保持弹性。针对市充化修订你的交易系统。
某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场无风险利率为5%,问:敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?(只要求用公式列出计算步骤,不必计算出结果) 下载作业帮APP学习辅导没烦恼 答案解析 结果1 举报 高价= 100*(1+0.5) = 150;低价= 100*(1-0.5) = 50;所以构造一个套利...
通过6个指标衡量现状与变化以预判情绪走向
投资中的公司分红政策和回报率是重要参考指标。