识别不足检验(Underidentification test):Kleibergen-Paap rk LM statistic Chi-sq(1) P-val 越小越好; 过度识别检验(Hansen J statistic):p值越大越好; 弱工具变量检验(Weak identification test):Cragg-Donald Wald F statistic、Kleibergen-Paap Wald rk F statistic 与 Stock-Yogo weak ID test critical value...
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors. --- Hansen J statistic (overidentification test of all instruments): 9.078 Chi-sq(7) P-val = 0.2471 --- Instrumented: lnfacebook Included instruments: lngdp lntrade lnind africa europe asia namerica s...
3、IV是否只通过X影响Y:主持人(MC,IV)不太可能通过经济预测以外的因素影响经济增长(Y) 4、相关检验:Cragg-Donald statistic(一阶段F);Hansen J-statistic(过度识别检验) 04 文中关于IV的相关论述--- 在因变量为经济增长率,解释变量为相关预测误差的回归中,内生性是一个挑战。 为了解决这个问题,我们利用了IMF...
NB: Critical values areforCragg-Donald F statistic and i.i.d. errors. --- Hansen J statistic (overidentificationtestof all instruments): 0.000 (equation exactly identified) --- Instrumented: X1 Included instruments: 2010.year 2011.year 2012.year 2013.year 2014.year 2015.year 2016.year 2017....
Hansen J statistic (overidentification test of all instruments): 16.221 Chi-sq(12) P-val = 0.1813-orthog- option:Hansen J statistic (eqn. excluding suspect orthog. conditions): 16.046 Chi-sq(11) P-val = 0.1394C statistic (exogeneity/orthogonality of suspect instruments): 0.175 Chi-sq(1) P...
Sargan统计量在内生变量与工具变量数量相同时默认提供结果，而Hansen J统计量则适用于非iid数据。C统计量通过比较两个Sargan或Hansen-J统计量的差值来评估工具变量集的外生性。在执行2SLS回归时，通常会同时考虑这三种检验，以确保IV的有效性。Stata提供了丰富的命令和选项，如estat firststage, all force...
2)Hansen J统计量。加选项robust时汇报Hansen J统计量(非iid)。 3)C统计量。通过 difference-in-Sargan 统计量进行; 该统计量由两个 Sargan( 或 Hansen-J) 之差构成,即 C 统计量。加orthog(varlist),varlist为需要检验外生性的变量 2. 截面数据2SLS+原模型logit/probit(X连续,Y为01变量)——ivprobit ...
内生性检验则关注核心解释变量的外生性。过度识别检验则在工具变量超过必要数量时进行，帮助评估外生性。stata中的xtivreg2提供了Sargan、Hansen J和C统计量来检查过度识别，p值小则表明可能存在问题。通过这些检验，可以逐步排除内生性问题，并调整工具变量以优化回归结果。
工具变量_李兵
Hansen J statistic的过度识别检验详解,得到卡方统计值为0.548,p值为0.7601,大于0.05,说明接受“过度拟合”的原假设;【Hansen J统计量,加选项robust时汇报Hansen J统计量,不加robust选项时汇报Sargan统计量。也就是说iid时用Sargan统计量,非iid时用Hansen J统计量。】 ...