尾部风险---是指在巨灾事件发生后,直到合约到期日或损失发展期的期末,巨灾损失金额或证券化产品的结算价格还没有被精确确定的风险。当投资收益可能偏离均值多于三个标准差时,尾部风险显现,他是投资组合风险的一种,通常指一些事件的影响没有完全褪去的时候,被忽略的风险,这些风险有时候可能会导致资产泡沫的形成。尾部...
尾部风险指不太可能发生但一旦发生则代价相当高的风险。 近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度:尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES).该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模型比较了VaR和ES的尾部...
什么叫“尾部风险”?它其实是指一件事情发生的概率非常低。 从钟形的概率分布图上看,就是靠近两端的极低概率事件。 我也不知道为什么人们一开始就把这种事件称为“尾部”,反正这个名词很早就被这么固定下来了。 ...
尾部风险是指在金融领域中出现极端损失事件的可能性。详细解释如下：在金融学和风险管理领域，尾部风险是一个重要的概念。它主要关注的是极端事件，这些事件可能带来极大的损失。这些极端事件可能来自于各种因素，如市场崩溃、金融危机、自然灾害等。尾部风险的特点是发生的概率较低，但一旦发生，对金融机构和...
地缘政治冲突成基金经理认为的最大尾部风险 评级最低企业债券与BBB债券利差创1999年以来最大 ASML第二季财报超预期,但股价重挫逾10% 英国食品杂货通胀率降至2021年9月以来最低 IMF预计未来几年主要经济体财政赤字不会显著缩小 新加坡港口拥堵状况缓解,航运等待时间缩短 ...
什么才是最大的尾部风险! FinGraph是一份图形化的财经专栏,为专注于全球市场和经济形势的专业人士提供简短、准确、全面的每日概览。文章内容不构成投资建议。微信公众号发送当日早报如需查看晚报、周末特辑及研究报告请至知识星球 本周更新932篇报告 ⬇️⬇️⬇️微信扫码加入 每周财经图表数500+⬇️⬇...
尾部风险是指某种极端事件或不利情境带来的风险。 这种风险在日常生活和工作中可能被人们忽视，但它的潜在影响巨大，甚至可能导致重大损失。以下对尾部风险进行详细解释：首先，尾部风险通常涉及的是那些发生概率较低但后果严重的事件。这些事件可能是自然灾害，如极端天气、地震等；也可能是经济事件，如市场...
尾部风险往往伴随着极低的出现概率，然而一旦触发，其影响可能颠覆预想。以小张的养鸡故事为例，他以每只100元的价格买入小鸡，期望通过精心饲养收获回报。通常情况下，肉鸡的价格波动可控，浮动在70元至130元之间，这是市场的常态，尾部风险几乎不被考虑。然而，想象一下，一场突如其来的禽流感风暴（这...