具体来说,尾部风险指标是用来衡量那些概率较低但可能会造成重大损失的事件的概率和影响程度。在金融领域中,尾部风险指标被广泛应用于评估投资组合的风险暴露程度和稳健性。在工程领域中,尾部风险指标则可以用来评估工程项目在极端情况下可能面临的损失情况。总的来说,尾部风险指标在各个领域的应用都对于预防和减轻潜在的...
但是当前的房地产的政策,只是在于化解系统性风险,对于缓解一些房地产企业的债务资金链有直接的关系。那么这种政策等它传导到房地产销售的增长,然后买家具的增长,恐怕还有比较远的距离。 明年一季度经济增长有望出现明显拐点 第一财经:所以结合我们刚才聊的,你也...
判断危机过去,第二个指标叫尾部风险明晰,(注意,我要开始装逼了),尾部风险(Tail Risk)指的是一种资产组合风险,当所建立的投资组合收益偏离均值多于三个标准差的概率大于正态分布所拥有的概率时,尾部风险就产生了。尾部风险产生的概率较小,并且在分布的尾端产生。 看不懂没关系,我给你解释,就是能量化所有的数据,...
尾部风险可度量、次可加性是下面哪一项风险指标的优势( )。A.最大回撤B.压力测试C.下行标准差D.预期损失
作者: “5类市场中性相关的指标:收益均值中性,风险(收益方差)中性,VaR中性,尾部风险中性,以及完全中性(即基金业绩与市场收益相独立)。”
预期损失(ES)指标相对于风险价值(VaR)指标的优点不包括( )。A.能衡量尾部损失的平均值B.次可加性C.尾部风险装置D.能衡量投资组合面临的潜在最大损失
美国银行的美国证券与量化策略主管Savita Subramanian:5月一个逆向思维情绪指标SSI(卖方指标)创2023年后期以来最大升幅,至最近两年新高,意味着投资者对美股的态度不再是尾部风险。 来源…
预期损失指标相对于风险价值指标的优点不包括( )A.次可加性B.尾部风险度量C.能衡量尾部损失的平均值D.能衡量投资组合面临的潜在最大损失
花旗银行预期,未来数月美元兑日元可能整理于107.00附近,尽管全球央行维持鸽派立场可能改善市场情绪,但可能打压日元,市场维持关注处在僵局的美国财政刺激计划及国际贸易紧张局势,再加上美国大选存在不确定,料提振日元;投资者非常警惕美国财政刺激计划引起市场失望情绪以及充满争议的美国大选所引起的市场波动加大,这些尾部风险...