小市值策略是一种针对小市值股票的投资策略,旨在挖掘潜力股以获取超额收益。在A股市场中,长期以来的研究显示,小市值股票在整体市场中往往具有超额收益的特征,特别是在市场情绪高涨时,小市值股票更容易受到追捧。 在写小市值策略时,投资者可以通过筛选市值较小且基本面良好的股票作为潜在投资对象。同时需要关注这些公司的成长性、行业前景及市场竞争力等
一、什么是小市值策略 顾名思义,就是选股选择市值较小的股票。 二、小市值盈利的原理 小市值往往基本面相对薄弱,特别是低价的小市值股票,不受主流基金(国家队外资等)青睐,容易操控。比如很多低价小市值股常年在低位徘徊,走不出趋势。但因为市值低,你会发现它往往会突然在低位连拉几个涨停,给人一种几元股要翻...
小市值策略,长期以来都受到很多量化交易投资者的喜爱,主要是因为从股票市场的实际表现来看,小市值策略的优势主要体现在以下几个方面: 长期超额收益:小盘股在长期表现中通常跑赢大盘股。 高波动性带来的交易机会:小市值股票的高波动性为量化策略提供了更多的交易机会。 对宏观经济和政策变化的敏感性:小盘股更容易受益于...
小市值策略大概是a股存在以来最牛的策略了吧,二三十年下来可能跑了几十倍到上百倍的收益。它的原理是挑选全市场市值最小的前n只股票买入,定期轮换,卖出涨的好的股票,买入跌下来的小票,一直持有市值最小的前n只股票。国外以前的研究也证明小市值股票能够跑赢大市值股票,最有名的就是砝码三因子模型。国内的小市值...
小市值策略是先基于公司的基本面对公司进行筛选(比如筛除有明显退市风险的股票),然后根据市值由小到大排序,买入市值最小的N只股票并定期进行轮动的策略。 小市值策略包含三个核心模块: 股票筛选逻辑 股票排序逻辑 股票轮动逻辑 小市值策略收益如何 我们以一个最简单的小市值策略为例,策略为: ...
小市值策略 本策略每个月触发一次，计算当前沪深市场上市值最小的前30只股票，并且等权重方式进行买入。对于不在前30的有持仓的股票直接平仓。回测时间为：2005-01-01 08:00:00 到 2020-10-01 16:00:00 """def init(context):# 每月第一个交易日的09:40 定时执行algo任务（仿真和实盘时不支持该频率）sche...
小市值策略(MinCap_Strategy):选择市值最小的股票 两个子策略按5:5的比例分配资金,独立运行但共享部分风控逻辑。 1、多因子策略详解 1.1、核心逻辑 因子组合:使用了3组不同的因子组合: 第一组:ARBR(情绪)+SGAI(质量)+净利润率+每股未分配利润 第二组:1年动量+成本费用利润率+120日换手率 ...
我是量化新人小白,水积分,写了一个最简单的小市值策略框架,供新人伙伴一起研究学习。 策略通过定期持有全市场最小市值的10只股票,试图获取小市值溢价。核心流程包括:定期调仓、市值筛选、风险控制和资金分配。实际应用中需注意交易细节处理(如整手交易、停牌股等) ...
果仁网内外时常有小市值策略什么时候失效了的说法,但这种说法其实似是而非,例如我们果仁网牛金牛老师所做的两个小市值策略就很具有典型性,大家可以从中看到小市值策略如果做得好,以年度为单位来看,很难说失效过。 下面这个策略是牛老师的持仓20只的小市值策略,自2007年以来仅2020年未赢沪深300,那一年有不到1%的亏...
小市值策略一直都是神一般的存在,举个例子,https://www.guorn.com/stock?sid=4010.R.34770402753469&exec=0&category=stock, 一个最简单的小市值额策略,07年到现在年化83% ,期间中证流通年化收益是9.87%,超额收益明显,(下文中的数值也来自这个策略,注意改时间为2007.1.4) ...