z 在时间区间[ t, t + h ]的实际利率为 at()()+ h− at at() z 年名义利率为(1年包含1/h个小区间) at()()1()()+− 寿险精算学3 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处. 文档信息 页数:50 收藏数:0 顶次数:0 上传人:n22x33 文件大小:0 KB 时间:2015-05-15...
寿险精算学(第3版)习题答案4.pdf 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 【解4.1】 由于死亡力与利息力恒定,所以 1 1 a 12.5 x 4 解出 0.02 3 0.06 则 1 Ax 4 4 2 1 Ax 2 7 ...
寿险精算学(第3版)习题答案3.pdf,【解3.1】 因为 T lnz F(z) Pr Z z Pr e z Pr T 且由条件知剩余寿命服从De Moivre分布,即T U 0,70 ,故 lnz 70 1 lnz F(z) Pr
寿险精算学(第3版)习题答案5.pdf,【解5.1】 根据已知条件容易求得 1 10 0.05 t 1 A40:10 0 e 70 dt 0.1124 A A 1 v10 10 p 40 0.6323 40:10 40:10 10 0.05t 70 t a40:10 0 e 70 dt 7.354 5 0.05t 70 t a40:5 0 e 70 dt 4.273 则 1 A
《非寿险精算学(第三版)》主要包括非寿险定价、非寿险准备金评估和再保险三部分内容。本书体系完整、逻辑清晰、详略得当、理论与应用结合紧密,对常用的非寿险定价方法和准备金评估方法结合实例和有关软件进行介绍,方便读者学习和使用。本书配套的习题答案和教学课件可以在孟生旺的新浪博客下载。本书适合金融学、保险学、...
孟生旺《非寿险精算学》(第三版)参考 答案.pdf,孟生旺、刘乐平、肖争艳 编著,非寿险精算学(第三版),中国人民大学出版社,2015 。 《非寿险精算学》(第三版)参考答案 第1章 非寿险简介 (略) 第2章 损失模型 2.1 首先将2005 年和2006 年的损失折现到2004 年中: 1 200
孟生旺非寿险精算学》 第三版 参考答案
寿险精算学(第3版)习题答案7.pdf,【解7.1】 0.95 0.04 0.01 0.9053 0.074 0.0207 2 已知P 0.07 0.9 0.03 P 0.1295 0.8128 0.0577 0 0 1 0 0 1 (1)60岁的健康人
寿险精算学第三版王晓军习题答案(2-7章).pdf,【解2.1】 (90−(200) = 0 = 90 (1) 可以被写成 = ,又由于达到极限寿命时 ,故。 18000 (2)证明: 因为,0 = 1; 其次,达到极限寿命= 90 时,有90 = 0; −110−2 且,的导数 0, 0。 18000 由此,生存函数的三个条
寿险精算学第三版王晓军习题答案(2-7章).pdf,【解2.1】 (90−(200) = 0 = 90 (1) 可以被写成 = ,又由于达到极限寿命时 ,故。 18000 (2)证明: 因为,0 = 1; 其次,达到极限寿命= 90 时,有90 = 0; −110−2 且,的导数 0, 0。 18000 由此,生存函数的三个条